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为Mathematica中的自定义分布最小化NExpectation
这与六月前的一个早期问题有关： 计算对Mathematica中的自定义分布的期望 我有一个自定义混合分布，它使用第二个自定义分布来定义，遵循@Sasha过去一年中许多答案中所讨论的思路。 定义分布的代码如下： nDist /: CharacteristicFunction[nDist[a_, b_, m_, s_], t_] := (a b E^(I m t - (s^2 t^2)/2))/((I a + t) (-I b + t)); nDist /: PDF[nDist[a_, b_, m_, s_], x_] := (1/(2*(a + b)))*a* b*(E^(a*(m + (a*s^2)/2 - x))* Erfc[(m + a*s^2 - x)/(Sqrt[2]*s)] + E^(b*(-m …