(我希望这个问题适合该网站;否则,请接受我的歉意)。
我进行了一定的模拟,得到了一个时间序列y(t),t = 0,1,...20。尝试了一些函数之后,我发现:
y(t) =~ 1 / (A t + B)
其中A和B是我使用线性回归计算的系数,R ^ 2> 0.99。
在科学论文中报告此类结果的标准方法是什么?特别:
答:我没有理论上的解释,为什么输出看起来像这样(我知道它应该在减少,并且它是从下面限制的,但没有更多)。这只是一个成功的猜测。我应该描述我尝试过的所有其他不成功的猜测吗?
B.每当我运行模拟时,我得到的A和B值都会略有不同。我应该只是报告一次随机运行,还是应该多次运行模拟并对结果求平均值?如果是这样,多少次就足够了?
您想传达什么?每个模拟代表什么?
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比尔·巴特
这是土地所有权的模拟。有N个公民和N个地块。最初,每个土地都被分配给一个随机的公民。然后,每年,每块土地都以一定概率p出售,如果确实出售,则随机选择买家。50年后,我执行了“ Jubilee”程序,将一些土地归还给原始所有者(如果这些所有者当前没有土地)。我计算每个禧年(t)之后无土地的公民人数(y)。当然,y(t)不会增加。我想表明它是可预测的速率下降,并且它收敛于0
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埃雷尔西格尔-Halevi
Bill:您的意思是说我应该多次计算A和B,然后报告均值和标准差?我认为更好的方法是对所有模拟中的所有样本进行一次线性回归。但是我应该运行多少次模拟?
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Erel Segal-Halevi