为什么内点法很难热启动?


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我经常碰到普遍的格言,即内点法很难热启动。该建议背后是否有直观的解释?在某些情况下,采用内点法热启动会带来好处吗?谁能推荐一些有关该主题的有用参考资料?

Answers:


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内点法通过遵循最佳解决方案的中心路径来工作。当您更改目标函数时,问题的先前版本的最佳解决方案离新问题的中心路径很远,因此需要多次迭代才能返回到中心路径,而且还必须返回到相当中心的位置解。然后,您必须逐步解决新的最佳解决方案。您也可以从任意点开始内部点方法。

相比之下,单纯形方法(原始或对偶)在可行集的顶点之间移动。在典型情况下,物镜的较小变化将导致新的最佳解决方案,该解决方案仅需几个单纯形即可完成。

...添加到上面的直观说明中以提供更多详细信息...

在计算实践中,经验并没有显示出热启动原始对偶内点方法的任何实质性好处。它不是CPLEX和Gurobi等广泛使用的代码的功能(如果值得的话,生产这些软件包的公司肯定会添加这样的功能),并且很少有论文讨论热启动内点方法的策略。 。

我将推荐两个参考:

EA Yildirim和S. Wright。线性编程内点方法中的热启动策略。SIAM Journal on Optimization 12:782-810,2002。本文对某些热启动策略给出了一些不错的理论界限。参见 http://pages.cs.wisc.edu/~swright/papers/YilW02a.pdf

由Yildirim合着的后来的论文给出了一些计算结果,但是作者承认,在测试中,简单的冷启动通常比热启动更快:

E. John和EA Yildirim。在固定尺寸的线性编程的内点方法中实现热启动策略。计算优化与应用。41:151-183,2008年。请参见 http://link.springer.com/article/10.1007/s10589-007-9096-y


我不得不说我觉得您的解释有点缺乏。对于有点病的问题,寻找可行点本身就已经是一个问题,大多数方法都使用“阶段I”方法来寻找第一个可行点。对于您为什么不能使用可行的点至少要跳过该阶段(如果不能真正确保该方法的成功),我仍然不清楚。
olamundo

实际上,大多数对偶内点方法的实现都使用一个不可行的(就等式约束而言)起点,并同时在可行性和最优性上开展工作。有没有单独的一期项目
布赖恩Borchers的
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