如何处理固定效应模型中遗漏的虚拟变量？

我使用的是固定效应模型为我的面板数据（9岁，1000+ OBS），由于我的豪斯曼测试指示的值。当我为公司所包括的行业添加虚拟变量时，它们总是被忽略。我知道不同行业群体之间的DV（披露指数）差异很大。但是在使用Stata时，我无法在模型中使用它们。 $(Pr>\chi^2)<0.05$

有什么建议如何解决这个问题？又为什么省略它们？

stata panel-data fixed-effects-model hausman

— BEF
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*由于共线性而省略

— BEF

Stata生成的错误意味着您的一些自变量是完全共线的。可能的罪魁祸首是虚拟变量。您要么忘记排除至少一个虚拟变量，要么其他自变量的某种组合完全共线（或者其中一个虚拟变量没有变化）。@chl，当回归模型中出现完美的共线性时，Stata会自动删除变量（我很确定这是OP所谈论的错误消息）。

— 安迪W

安迪（Andy W）是对的。由于共线性，将省略它们。只需丢弃其中一个假人或使用noconstant（xtreg会为您完成此操作）

— Keith

固定效应面板回归模型包括从回归变量中减去组均值。这意味着您只能在模型中包括时变回归变量。由于企业通常属于一个行业，因此行业的虚拟变量不会随时间变化。因此，Stata将其从模型中排除，因为从此类变量中减去组均值后，您将得出等于零。

请注意，Hausman测试有点棘手，因此您不能仅以此为基础进行模型选择（固定效果还是随机效果）。沃尔德里奇（在我看来）在他的书中很好地解释了这一点。

— mpiktas
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