相关性和相互信息之间的主要区别是什么?


Answers:


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关联度量两个变量X和Y之间的线性关系(皮尔逊相关)或单调关系(斯皮尔曼相关)。

互信息更通用,可以测量观察X之后Y的不确定性降低。它是关节密度与各个密度乘积之间的KL距离。因此,MI可以测量非单调关系和其他更复杂的关系。


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相关不一定是线性的-Spearman的rho依赖于单调函数,但是,我们将其称为“相关系数”,而不是“互信息系数”。有一个很好的理由:它提供了有关两个变量之间关联的信息。互信息,冗余信息,互方差,相关性-这些术语是如此相似,并且这个问题涉及网络重建,所以我想我们最终以正确的术语陷入了错误的领域。这是一个非常具体的问题……
aL3xa 2010年

1
好点子。我已经编辑了答案,以包含单调关系。我对网络重建一无所知。
罗布·海恩德曼 Rob Hyndman)2010年

4

要为Rob对网络的逆向工程增加一个答案,当您要在网络中提取因果关系而不是关联链接时,MI可能比关联更可取。相关网络是纯粹关联的。但是对于MI,您需要更多的数据和计算能力。

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