R中的Markowitz投资组合均值方差优化

我有5个新兴市场外汇总收益系列，我正为它们预测单期未来收益（1年）。我想使用历史方差和协方差（1）和我自己的预测预期收益来构建5个系列的Markowitz平均均值优化组合。R是否有（简便）方法/库来做到这一点？另外，我将如何计算（1）是否有内置函数？

为了利息，我的货币为USDTRY，USDZAR，USDRUB，USDHUF和USDPLN。

您可能会看到以下内容：

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

关于这个话题，华盛顿大学的Eric Zivot教授最近发表了一篇精彩的Coursera MOOC：
计算金融和金融计量经济学导论

如果您没有访问权限，他们将从2012年12月17日开始再次提供此课程：https : //www.coursera.org/course/compfinance

同时，大多数材料也可以在这里找到：http :
//faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm