我试图更好地理解Johansen方法,因此我开发了一个示例3.1,该示例由《基于可能性的推理-协整-自回归计量经济学》一书给出, 其中有三个过程:
因此协整向量应该是[a,-1,0]和[0,0 1],但是当我运行Johansen方法时,我无法获得它们。
我正在尝试的代码如下:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.tsa.johansen import coint_johansen
mu, sigma = 0, 1 # mean and standard deviation
n = 1000
s1 = np.random.normal(mu, sigma, n)
s2 = np.random.normal(mu, sigma, n)
s3 = np.random.normal(mu, sigma, n)
x_1t = np.cumsum(s1)+s2
x_2t = 7*np.cumsum(s1)+s3
x_3t = s3
#Creating Pandas object
todays_date = datetime.datetime.now().date()
index = pd.date_range(todays_date-datetime.timedelta(10), periods=n, freq='D')
y = pd.DataFrame(index=index, data={'col1': x_1t, 'col2': x_2t, 'col3':x_3t} )
p = 4
jres = coint_johansen(y, 0, p)
我尝试了几个p值,但无法获得协整向量,我知道我做错了什么。谢谢。
引用的
—
ab3