使用Johansen方法获取协整向量


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我试图更好地理解Johansen方法,因此我开发了一个示例3.1,该示例由《基于可能性的推理-协整-自回归计量经济学》一书给出, 其中有三个过程:

X1t=i=1tϵ1i+ϵ2t

X2t=αi=1tϵ1i+ϵ3t

X3t=ϵ4t

因此协整向量应该是[a,-1,0]和[0,0 1],但是当我运行Johansen方法时,我无法获得它们。

我正在尝试的代码如下:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.tsa.johansen import coint_johansen

mu, sigma = 0, 1 # mean and standard deviation
n = 1000

s1 = np.random.normal(mu, sigma, n)
s2 = np.random.normal(mu, sigma, n)
s3 = np.random.normal(mu, sigma, n)

x_1t = np.cumsum(s1)+s2
x_2t = 7*np.cumsum(s1)+s3
x_3t = s3

#Creating Pandas object
todays_date = datetime.datetime.now().date()
index = pd.date_range(todays_date-datetime.timedelta(10), periods=n, freq='D')
y = pd.DataFrame(index=index, data={'col1': x_1t, 'col2': x_2t, 'col3':x_3t} )

p = 4
jres = coint_johansen(y, 0, p)

我尝试了几个p值,但无法获得协整向量,我知道我做错了什么。谢谢。


Answers:


6

我找到了答案。如果对某人有帮助,可以检查以下笔记本:

http://nbviewer.ipython.org/github/mapsa/seminario-doc-2014/blob/master/cointegration-example.ipynb


1
因为链接可能会失效,所以为什么不在此处复制要点呢?
gung-恢复莫妮卡

似乎coint_johansen方法不存在?我在这里想念什么?对于我的菜鸟问题,请接受我的道歉。
2015年

2
它在此版本库的coint分支中github.com/josef-pkt/statsmodels
mapsa,2015年
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