14 http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method 在Wikipedia文章中,假设g′(θ)g′(θ)必须存在,并且g′(θ)g′(θ)为非零值。 是否可以找到√的渐近分布n−−√(g(Xn)−g(θ))n(g(Xn)−g(θ)) 鉴于g′(θ)g′(θ)可以是零和?n−−√(Xn−θ)→dN(0,σ2)n(Xn−θ)→dN(0,σ2) delta-method — 陈 source
12 当一阶导数为0时,可以使用二阶delta方法。 松散地: g(Xn)=g(θ+Xn−θ)=g(θ)+(Xn−θ)g′(θ)+(Xn−θ)2/2⋅g′′(θ)+op(1)g(Xn)=g(θ+Xn−θ)=g(θ)+(Xn−θ)g′(θ)+(Xn−θ)2/2⋅g″(θ)+op(1) 所以g(Xn)−g(θ)=g′′(θ)2(Xn−θ)2+op(1)g(Xn)−g(θ)=g″(θ)2(Xn−θ)2+op(1) 但n(Xn−θ)2/σ2→dχ21n(Xn−θ)2/σ2→dχ12 ...等等。 — Glen_b-恢复莫妮卡 source