一阶导数为零时如何使用增量法?


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http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method
在Wikipedia文章中,假设g′(θ)必须存在,并且g′(θ)为非零值。
是否可以找到√的渐近分布n(g(Xn)−g(θ))
鉴于g′(θ)可以是零和?n(Xn−θ)→dN(0,σ2)

Answers:


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当一阶导数为0时,可以使用二阶delta方法。

松散地:

g(Xn)=g(θ+Xn−θ)=g(θ)+(Xn−θ)g′(θ)+(Xn−θ)2/2⋅g″(θ)+op(1)

所以g(Xn)−g(θ)=g″(θ)2(Xn−θ)2+op(1)

但n(Xn−θ)2/σ2→dχ12

...等等。

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