时间序列的持久性

有人可以告诉我时间序列分析中“持久性”一词的含义吗？它涉及计量经济学和应用回归。

粗略地说，术语“ 时间序列上下文中的持久性”通常与时间序列的内存属性有关。换句话说，如果无限（非常）小的冲击的影响将在很长一段时间内影响时间序列的未来预测，则您将拥有一个持续的时间序列过程。因此，影响时间越长，记忆和持久性就越长。您可以将集成过程I（1）作为高度持久性过程的示例（来自冲击的信息永不消失）。尽管分数集成（ARFIMA）流程将是持久流程的更有趣的示例。阅读有关测量时间序列中的条件持久性的信息可能会很有用 在G.Kapetanios文章中。

持久序列是其中某个日期的变量值与先前值紧密相关的序列。持久性的两个基本度量是自协方差和自相关系数。