结构计量经济学入门课

近年来，与简化形式的计量经济学相比，计量经济学的结构方法变得越来越流行。这涉及理论经济模型和统计数据的紧密结合，以便估算感兴趣的参数。以我们使用数据和统计方法的方式强加理论结构的目的是提供指导，有时甚至可以发现简化形式方法不容易估计的参数。即使对于非计量经济学家来说，这也可能是有趣的，因为模拟和抽样可能是结构估计中的重要组成部分，并且该技术也很适用于其他社会科学。

迄今为止，计量经济学的这一分支作为统计的分支似乎没有任何入门教科书。我只发现了更高级的资料，例如Choo和Shum（2013）的《结构计量经济学模型》或Reiss和Wolak的调查章节。

有人可以将我引向一组讲座或什至一本书（我只是还没有找到）来介绍结构计量经济学吗？理想情况下，这将基于具有不同方法的示例，包括代码或有关如何复制这些示例以更好理解的指南。

我知道一些研究论文，尤其是在工业组织中

• 国家依存模型（Rust，1987）
• 需求估算（Berry，1994； Berry，Levinson和Pakes，1995）
• 生产率估算（Olley和Pakes，1996）
• 估计市场力量（Nevo，2005; Sovinsky，2008）

但其中大多数很难遵循。因此，如果有人知道更温和的介绍，这将对您大有帮助。

我不知道这样的事情。Paarsch和Hong的《拍卖数据的结构计量经济学概论》与Ada和Cooper的动态经济学最接近。

通常的课堂教学方法是阅读经典论文，并可能一路重复。这是一个例子（让·马克·罗宾）。这是更多关于劳动的讲义（Chris Taber）。

如果您还考虑宏观经济学的结构方法，那么DeJong和Dave撰写的《结构宏观计量经济学》一书也许会很有趣。

Mathias Andre的网站上有一些结构计量经济学问题集。这些问题与您在上一个答案的注释中提到的Wolpin书的第一章中的示例相似，并且还有一些估计值函数的示例。有一些更正Wolpin的书在这里。

Victor Aguirregabiria在其网站上提供了几种估算程序的数据和代码。所以做特拉维夫的未婚夫。

Abbring和Klein已发布了用于动态离散选择模型的Matlab代码。

西蒙·奎因（Simon Quinn）的讲义从基础开始，然后继续告诉您如何在估计效用函数时使用最大似然法。数据和代码也应该在他的网站上。为此，William Gould及其合著者的《最大似然估计》一书很有价值，因为在结构计量经济学中经常使用最大似然和模拟最大似然。

一个问题是，由于所使用的模型差异很大，结构估计会根据您所在的领域而变化很大。至少对我来说，劳动力和市场营销中的结构估计看起来与金融和宏观经济截然不同。将估计方法（模拟矩的方法，模拟最大似然，贝叶斯滤波）与模型计算（动态规划和值函数迭代）分开可能会有所帮助。对于估计方法，Gourieroux和Monfort是很好的深入调查。对于模型解决方案，Miranda和Fackler是另一个很好的参考，尽管您也可以查看有关动态经济学的其他书籍。在将模型解决方案和估计结合起来时，为了进行财务调查这是一个很好的起点，对于Macro来说，您已经指向DeJong和Dave，我将把Rust（1994）添加到一长串您要查看的IO /市场调查中，以及Kenneth Train的教科书。