我的ACF图告诉我有关数据的什么信息?


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我有两个数据集:

我的第一个数据集是相对于时间的投资价值(十亿美元),每个单位时间是自1947年第一季度以来的四分之一。时间一直延伸到2002年第三季度。

我的第二个数据集是“将[第一个数据集]中的投资值转换为近似平稳过程的结果”。

第一组数据第二组数据

相应的ACF图:

第一组数据,ACF

第二组数据,ACF

我知道这些情节是正确的,因此请我“对其进行评论”。我对自动相关功能还比较陌生,我也不完全确定它能告诉我有关我的数据的信息。

如果有人可以花时间简短地解释一下,将不胜感激。


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当您说“我被要求对他们发表评论”时–这是某堂课吗?另外,您可能会发现此搜索中的某些结果很有帮助。最后,右侧边栏中“相关”下的第一个链接可能会有所帮助。
Glen_b-恢复莫妮卡2014年

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您可以讨论和比较每个系列中数据的持久性以及此持久性是否会产生趋势。您还可以在选择和拟合ARMA时间序列模型之前,评论一下ACF是否建议对数据进行某种转换以使其平稳。
javlacalle 2014年

Glen_b-是的,这是一种练习。试图让我了解模块的某些核心功能。我确实对相关问题做了很好的了解,但并没有完全理解。我对这些数据很熟悉,我觉得一个简短的示例答案将对我有很大帮助。Javlacalle-谢谢您的答复。练习的另一部分要求您提出相关的ARMA模型。我理解我认为的那部分...将ACF与PACF进行比较,并查看它们是切断还是断开。对您的“数据持久性”有些困惑。:(
Ben Gerry 2014年

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持久性是指时间处的观测值受先前观测值的影响。高持久性通常会在序列中创建趋势模式,并与缓慢衰减(或趋于零)的自相关有关;也可以将其视为对过去冲击的系列记忆(例如,在随机游走中,效果一直存在,因为它恰好是随着时间的推移积累的冲击)。以ACF缓慢衰减为特征的时间序列通常会显示出平滑的模式,可以归类为长记忆时间序列。Ť
javlacalle 2014年

Answers:


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如果您最关心的是使用ACF和PACF图来指导良好的ARMA拟合,则http://people.duke.edu/~rnau/411arim3.htm是一个很好的资源。通常,AR阶数倾向于通过PACF图中的急剧截止和ACF图中的缓慢趋势或正弦衰减来呈现。对于MA订单,通常情况恰好相反。上面提供的链接对此进行了更详细的讨论。

您提供的ACF图可能会建议MA(2)。我想您只是在查看自相关中的正弦衰减时会有一些重要的AR阶数。但是,所有这些都是极具推测性的,因为随着滞后的增加,系数很快变得微不足道。看到PACF将非常有帮助。

您还需要注意的另一件重要事情是,PACF的第四个滞后的重要性。由于您具有季度数据,因此第4滞后的显着性是季节性的标志。例如,如果您的投资是礼品店,则假期期间(Q4)的回报可能较高,而年初(Q1)的回报可能较低,从而导致相同季度之间的相关性。

假设投资不变,ACF图中较小滞后的有效系数应与数据大小增加相同。用较少的数据点估计较高的滞后,然后是较低的滞后(即,每个滞后都会丢失一个数据点),因此您可以在估计每个滞后时使用样本量,以指导您判断哪些将保持不变,哪些将较小可靠。

使用ACF图对数据进行更深入的了解(不仅仅是ARMA拟合)可能需要对这是什么类型的投资有更深入的了解。我已经对此发表了评论。

为了获得更深入的了解...从业人员经常使用金融资产进行登录,然后以差价获取固定资产。对数差异类似于不断压缩的收益(即增长),因此它具有很好的解释,并且有许多关于资产收益的研究/建模的金融文献。我假设您的固定数据是通过这种方式获得的。

从最一般的意义上讲,我会说自相关意味着投资回报是可以预测的。与标准普尔500(S&P 500)等基准相比,您可以使用ARMA拟合来预测未来收益或评论投资表现。

查看拟合残差项的方差还可以衡量投资风险。这是非常重要的。在金融领域,您需要一个最佳的风险来权衡取舍,并且可以通过与其他市场基准进行比较来确定这项投资是否物有所值。例如,如果这些回报的平均值较低,并且与其他投资选择相比难以预测(即有风险),则您会知道这是一项不良投资。一些不错的起点是
http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_frontierhttp://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory

希望有帮助!


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另外...了解如何测量价值(市场价值,账面价值,评估价值等)也很重要。投资是否是可交易资产,例如股票投资组合?有形吗?它是私有的吗?投资的价值是否根据通货膨胀进行了调整?这些类型的问题有助于确定自相关的理论原因是什么,以及可以从中推断出什么。
Zachary Blumenfeld 2014年

都很有趣,感谢您在回复中花了很多时间。我一定会调查的!我认为我的问题比您提供的其他方法要简单得多。我的问题很简单:在ACF图中我要寻找什么?我的意思是,第一个情节告诉我什么?我要寻找图案吗?ACF似乎交替出现,我是否可以期望随着记录更多数据而继续?还是答案仅仅是没有太多话要说?从统计的角度来看,这些ACF图是否实际上告诉您有关数据的信息,还是仅用于查找ARMA模型?
Ben Gerry 2014年

看来ACF和PACF图完全是为了找到相关的ARMA模型而找到的,ACF图本身是否说什么呢?
Ben Gerry 2014年

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我考虑了你的评论。查看编辑
Zachary Blumenfeld 2014年

谢谢您的帮助,扎卡里(Zachary)。如果您想查看PACF图,请点击这里:i.imgur.com/z79XTUZ.png您是否同意与ACF相比,这表明该数据集最适合AR(3)模型?如果我应该检查它的PACF,那么我想它应该是AR(1)?
Ben Gerry 2014年
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