贝叶斯计量经济学教科书

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我正在寻找一本关于贝叶斯计量经济学的理论上严格的教科书，假定对频密主义计量经济学有扎实的理解。

我想为每个答案建议一项工作，以便可以单独对建议进行投票或否决。

bayesian econometrics references

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贝叶斯计量经济学，由Gary Koop（2003）撰写，是我建议的对该领域的现代严格涵盖。此外，它还由一本练习本完成：Gary Koop，Dale J. Poirier和Justin L. Tobias的贝叶斯计量经济学方法（计量经济学练习）（2007年）。

— 西安
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这两本书也都随附有随附的MATLAB程序，因此它们对于从事应用程序工作的人员也很有用。

— Graeme Walsh 2014年

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我建议使用Gelman等人的“贝叶斯数据分析”：

Gelman，A.，Carlin，J.，Stern，H.，Dunson，D.，Vehtari，A.，Rubin，D.（2013）。贝叶斯数据分析，第三版。纽约：查普曼和霍尔/ CRC。

— Lauren Goodwin
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贝叶斯分析是一本了不起的书。但是，它几乎不能归类为计量经济学教科书。

— 西安

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计量经济学中的贝叶斯推理简介

由阿诺德·策尔纳（1971）

从封面：

“这是第一本经济学看模型和问题但从贝叶斯点。[M]贝叶斯和非贝叶斯任何结果的对比介绍。[...] 简介贝叶斯推理的经济学会的价值，可作为研究生的贝叶斯计量经济学指南和研究人员的参考书。”

— Graeme Walsh
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很好的参考，对于一本教科书来说是过时的，因为它是在预计算时代写的。

— 西安

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同意；这本书很旧，没有涵盖更现代的计算密集型技术，例如贝叶斯模型平均。就是说，在我所拥有的所有贝叶斯计量经济学书籍中，我从Zellner的这部经典著作中学到了我所了解的内容。有趣的是，附录中包含了一些用于数值积分的FORTRAN程序。

— Graeme Walsh 2014年

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谢谢。我不确定FORTRAN程序现在是否是一个加分...！

— 西安

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哈！好吧，这是有争议的，所以我不会去那里。

— Graeme Walsh 2014年

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尽管它是为营销而设计的，但我建议使用Rossi，Allenby和McCulloch的贝叶斯统计和营销方法来进行经济模型中的贝叶斯推断。

— 杰克
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对于那些对选择和需求建模感兴趣的人来说，文本非常密集但有用。由于作者承认Seymour Geisser，Dennis Lindley和Arnold Zellner是他们的有影响力的老师，因此人们可能会对期望的结果有所了解。这本书非常有用的是一组5个案例研究，其中包括所有数据和所有模型的R代码。

— gwr

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我可能会考虑John Geweke撰写的当代贝叶斯计量经济学和统计学。这是相对简短的。前三章介绍了您在任何贝叶斯分析书中都可以找到的基础知识。下一章是线性模型，具有一点非线性回归，其后是潜在变量和缺失数据，然后是时间序列，并通过模型比较和评估结束。面板数据或半/非参数估计值不是很多。

— 迪米特里（Dimitriy V. Masterov）
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