多元时间序列的块引导程序的替代方法

我目前使用以下过程来引导R中的多元时间序列：

1. 确定块大小-运行包中的函数b.star，该函数np将为每个系列生成块大小
2. 选择最大块大小
3. tsboot使用选定的块大小在任何系列上运行
4. 使用引导输出中的索引来重构多元时间序列

有人建议使用meboot软件包作为块引导程序的替代方法，但是由于我没有使用整个数据集来选择块大小，因此，我不确定如果要使用通过在运行meboot时创建的索引来保持序列之间的相关性。一个系列。如果有人在多变量环境下使用过meboot，我将不胜感激有关此过程的建议。

首先，我强烈建议最大熵引导程序（meboot）。我放弃了块引导程序而转而使用meboot，我对结果感到非常满意。该算法不以任何方式使用阻塞，它不需要平稳性，但是它包含了数据的相关结构。这很酷。

其次，虽然我承认我从未使用meboot进行过多变量引导，但我相信您可以将时间序列数据重播为面板数据，并使用meboot.pdata.frame函数执行本质上的多变量引导。