可以使用哪些方法确定时间序列的积分顺序？

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计量经济学家经常谈论一个与k阶I（k）集成的时间序列。k是获得固定时间序列所需的最小差数。

给定置信度，可以使用哪些方法或统计检验确定时间序列的积分顺序？

time-series

— 支气管
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有许多统计测试（称为“单位根测试”）用于处理此问题。尽管菲利普斯·佩隆（PP）测试和KPSS测试也被广泛使用，但最受欢迎的可能是“增强迪基·富勒”（ADF）测试。

ADF和PP检验均基于单位根的零假设（即I（1）系列）。KPSS检验基于平稳性的零假设（即I（0）系列）。因此，KPSS测试可以提供与ADF或PP测试完全不同的结果。

— 罗伯·海德曼
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如果超出I（0）或I（1），例如I（2）等，是否有一种方便的方法来确定积分顺序？

1

区分数据并再次应用测试。

— 罗布·海恩德曼

2

另外，对于一些详尽的讨论（包括对ADF / PP / KPSS的抨击），您可能想看看Maddala和Kim的书：

相当广泛，有时不是很容易阅读，但很有用。

— p
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