如何找到图表何时达到峰值和平稳状态？

9

这听起来很基本，但是我有一个问题：我有一个窗口大小为300的数据队列。新数据在一端添加，旧值从另一端删除。

我希望队列数据或多或少保持一致，例如：10,12,15,10,20，然后开始急剧上升：15,10,20,22,25,26,28,30,32 ...一路上升到150左右。那里的数据可能会有所波动，然后以相似的斜率（120,118,116,115 ...）下降到20左右。

我正在尝试以编程方式确定该数据系列中的转折点，但是我的代码检测峰值的次数比我想的要多。如何确定图形何时上升，何时达到确定的转折点以及何时开始下降？我应该尝试看看变化率的变化率吗？

time-series maximum

— 亚历克斯·斯通
source

如果您对坡度和山峰的高度有一个合理的了解，那么您是否可以同时考虑高度，攀登多长时间以及当前坡度？您拥有多少峰的先前数据，并且您可以使用这些数据来拟合模型？

— 卡尔

2

无论采用哪种方法，您都必须正确定义什么是峰，什么是平稳峰。两个连续的“高”值是峰值还是平稳？五个呢？某些方法可能似乎不需要此信息，但是这些信息被隐藏在幕后。像往常一样，归结为正确定义问题，并为此优化参数（和/或算法）。

— Nick Sabbe 2011年

2

如果您知道这是期望的确切模式，则可以查找该确切模式，但是您将错过其他模式。所以。如果您知道峰值将是150，那么您可以寻找2或3或4或（连续多个）150。但是您说“或如此”-“或如此”有多大？峰值可能被定义为“超过130的3个连续值”，或者可能是“超过140的5个连续值中的3个”。那是你决定的。

另一方面，如果您只是在寻找一些检测峰的通用程序，那就好了。有很多平滑方法（例如，黄土，各种花键，移动平均线等）。这不是我擅长的领域，但是关于这方面有很多文献。

— 彼得·弗洛姆
source

4

研究SiZer（大型ZERo交叉口...或斜坡，我不记得了），尽管可以说它更像是横截面而非时间序列工具。此处的想法是使数据在不同的带宽上平滑（变化大约三个数量级），并应用一些局部测试以查看局部回归的斜率是显着正的还是负的（或不确定的）。它产生了令人信服的图片，可以帮助您确定其中存在哪些功能。（我很惊讶，没有R实现，只有Matlab。）

— 斯塔克
source