是否存在不规则间隔时间序列的协整模型？

我不清楚如何计算不规则时间序列的协积分（理想情况下是使用带有VECM 的Johansen检验）。我最初的想法是对序列进行正则化并对缺失值进行插值，尽管这可能会使估计值产生偏差。

有没有关于这个主题的文献？

您可以从以下参考开始：

• Comte（1999）， “离散和连续时间协整”，《计量经济学杂志》。
• Ferstl（2009） “离散和连续时间的协整”。论文。

引用孔戴也可能有用。

尽管这可能几乎没有什么帮助，但是您呈现给我的问题与使用区域单位时遇到的“ 支持变更 ”问题同义。尽管这项工作只是提供了一个使用称为“ kriging”的方法来描述“规则化和插值”的框架。我认为任何一项工作都不会帮助您回答这样的问题，即以这种方式估计序列中的缺失值是否会使误差校正估计值产生偏差，尽管如果您的某些样本处于两个序列的聚类时间间隔中，您可能会能够检查自己。您可能也对该领域的“共同克里金法”技术感兴趣，Pierre Goovaerts）。

同样，我不确定这将有多大帮助。仅使用当前的时间序列预测技术来估计丢失的数据可能要简单得多。它也不会帮助您决定要估计什么。

祝您好运，如果发现任何相关材料，请保持线程更新。我会感兴趣，并且您会认为，随着在线数据源的激增，这将成为至少某些研究项目的相关问题。