参考书适用于线性代数的统计?


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我已经在R中工作了一段时间,并且遇到过PCA,SVD,QR分解以及许多此类线性代数结果(在检查估计的加权回归等时),所以我想知道是否有人对一个好的建议一本全面的线性代数书,虽然理论上不太严格,但数学上很严格,涵盖了所有这些主题。

Answers:


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我使用/听说过的“三大”是:

温和的 矩阵代数:理论,计算和统计学应用(Amazon链接)

塞尔,矩阵代数对统计有用(Amazon链接)

从统计学家的角度看 Harville,矩阵代数(Amazon链接)

我曾经使用过Gentle和Harville,发现两者都非常有帮助且易于管理。


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还有FA Graybill,《统计中的应用矩阵》,第二版。,Duxbury,2001年编辑。它具有大量的有用信息,并且可以作为Graybill 线性模型文本的补充。也许有些过时了,其他文本更加强调了SVD的功能。
主教

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矩阵食谱:

http://orion.uwaterloo.ca/~hwolkowi/matrixcookbook.pdf

是一种免费资源,它将包含各种有用的身份,包括各种分解,各种常用矩阵结构的逆形式,用于区分矩阵函数的公式等等。您可能会在矩阵食谱中找到所需的内容。我从来没有发现任何错误都没有,但因为矩阵食谱是一个免费的资源,它不是专业编辑,所以有可能潜在有错误出现。但是,它会定期进行更新,因此我不必为此担心太多。

尽管这是一本通用的手册,但是正如您将看到的,当然有一些统计数据是倾斜的。



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我发现Kollo和von Rosen撰写的“ 带有矩阵高级多元统计”在处理多元统计时非常有用。前170页是线性代数。然后,它以严格的方式涵盖了多元分布,渐近性和线性模型。它不包括投影方法。






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作为数学统计学的学生,Rangcher的一本名为《统计学中的线性模型》的书对我很有帮助。特别是在处理二次形式的均值和方差时。在此链接中可用。我希望它对其他学生和研究人员也有用。

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