季节性调整后的每月逐月增长以及潜在的每周季节性


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作为附带的兴趣,我一直在探索预测时间序列(尤其是使用R)。

就我的数据而言,我有每天的访问次数,可以追溯到将近4年的每天。在此数据中,有一些不同的模式:

  1. 周一至周五的访问量很多(周一/周二最高),但周六至周日的访问量则大大减少。
  2. 一年中的某些时段下降(例如,美国假期前后的访问量减少,夏季显示出较少的增长)
  3. 年比显着增长

能够使用这些数据来预测未来的一年,并使用它来进行季节性调整后的逐月增长,这将是很好的。每月查看的主要内容是:

  • 某些月份的星期一/星期二会比其他月份要多(而且多年以来也不一致)。因此,需要对平日较多的一个月进行相应的调整。

探索周似乎也很困难,因为周编号系统会根据年份从52-53更改,并且似乎ts无法解决这一问题。

我正在考虑为一个月的工作日取平均值,但是结果得出的单位有点奇怪(平均工作日访问次数的增长),并且会删除有效的数据。

我觉得这种数据在时间序列中很常见(例如,办公楼中的用电量可能是这样的),有人对如何建模有任何建议,尤其是在R中?

我正在使用的数据非常简单,它开始如下:

            [,1]
2008-10-05 17607
2008-10-06 36368
2008-10-07 40250
2008-10-08 39631
2008-10-09 40870
2008-10-10 35706
2008-10-11 18245
2008-10-12 23528
2008-10-13 48077
2008-10-14 48500
2008-10-15 49017
2008-10-16 50733
2008-10-17 46909
2008-10-18 22467

并以这种方式一直延续到现在,总体呈增长趋势,在美国假期周前后有所下降,而夏季的增长总体上放缓。


数据的另一个有趣方面是,突然发生的事件将整个增长趋势中断了大约几个月。但是现在,我正处于尝试正确设置季节性的阶段,但我忽略了这一方面。
凯尔·勃兰特

另外,如果我没有正确使用“季节性”,请更正我。我目前正在考虑在我所说的时间范围内的一种模式。因此,“每周季节性”对我来说意味着“每周重复一次的模式”。
凯尔·勃兰特

嗯,听起来很熟悉(-;

请参阅stats.stackexchange.com/questions/14742/…的答案。可能是一个起点。
彼得·埃利斯

也许这是周+年的组合的核心?似乎ts(甚至msts)不适合一周的采样期和一年的“自然”期(我想日历也不可以)。或者,我就是不明白该如何做……
Kyle Brandt 2012年

Answers:


5

我一直都在对这种数据建模。您需要合并

  • 一周中的天
  • 假期影响(提前,同时和滞后影响)
  • 每月的特殊日子
  • 也许假期前的星期五或假期后的星期一
  • 每周效果
  • 每月效果
  • ARIMA结构使误差产生白噪声;
  • 等 。

这种统计方法称为带干预检测的传递函数建模。如果您想通过dave@autobox.com私下或最好通过SE共享数据,我将非常高兴能向您实际展示最终模型的细节,并进一步提高自己的能力或至少可以帮助您和其他人了解需要做什么以及可以做什么。无论哪种情况,您都可以变得更聪明,而无需花费任何金钱或时间。您可以阅读我对时间序列问题的其他回答,以了解更多信息。

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