两个回归系数之比的无偏估计量?


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假设你适合的线性/对数回归,具有的无偏估计的目的一个1g(y)=a0+a1x1+a2x2。您是非常有信心,无论一个1一个2相对于他们的估计噪声非常积极的。a1a2a1a2

如果你有联合协,你可以计算出,或至少模拟了答案。有没有更好的方法,在现实生活中有大量数据的问题中,您在采用估计比率或半步并假设系数独立时会遇到多少麻烦?a1,a2


在所描述的回归,你怎么发现的无偏估计一个1?问题与系数之间的相关性无关。a0a1
西安

5
需要考虑的事情:如果两个系数之一或全部为零,该怎么办?
红衣主教

是的,很好。我隐式地假设两个系数都足够正,以至于没有噪声导致交叉符号的危险(re:andrewgelman.com/2011/06/21/inference_for_a)。我会编辑。

2
如何精确你估计一个2在你的回归?标准误差小的一致估计量是否足够?您的估算器无偏重是否重要?它会为你的应用工作,只取一个 1a1a2并计算标准误差,使用增量方法和用于所估计的协方差矩阵一个1一个2从您的消退。a^1a^2(a1,a2)
马修·冈恩

1
你考虑过菲勒定理吗?看这里:stats.stackexchange.com/questions/16349/…–
soakley

Answers:


1

a1a2

f=AB
σf2f2[(σAA)2+(σBB)22σABAB]

σf|f|(σAA)2+(σBB)22σABAB

(σff)2AB

这个故事的寓意是,除非有人要求数据产生一个人想要的答案,否则不会获得那个答案。而且,未将所需答案指定为最小化目标的回归将无法回答问题。

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