两个白噪声过程之和是否一定是白噪声?


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b t为白噪声过程。我们可以说c t = a t + b t一定是白噪声过程吗?atbtct=at+bt


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什么样的白噪声..?

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您对白噪声的定义是什么?
Glen_b-恢复莫妮卡

您是在谈论高斯白噪声还是白噪声?
Mehrdad

1
。是b 牛逼白噪声过程?是b t + a t吗?bt=atbtbt+at
user253751 '16

Answers:


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不,您需要更多(至少在Hayashi对白噪声的定义下)。例如,两个独立的白噪声过程的总和是白噪声。

为什么b 牛逼白噪声不足以对一个牛逼 + b 牛逼为白噪声?atbtat+bt

以下林的计量经济学,一个协方差平稳过程 被定义为白噪声如果ë [ Ž ] = 0Ç Ò v Ž ž - Ĵ = 0Ĵ 0{zt}E[zt]=0Cov(zt,ztj)=0j0

{ b t }为白噪声过程。定义c t = a t + b t。琐碎地,我们有E [ c t ] = 0。检查协方差条件:{at}{bt}ct=at+btE[ct]=0

Cov(ct,ctj)=Cov(at,atj)+Cov(at,btj)+Cov(bt,atj)+Cov(bt,btj)
{at}{bt}
Cov(ct,ctj)=Cov(at,btj)+Cov(bt,atj)

{ct}Cov(at,btj)+Cov(bt,atj)=0j0

两个白噪声过程之和不是白噪声的示例:

{at}bt=at1{bt}ct=at+btct=at+at1{ct}


对马修发表评论(添加评论链接对我不起作用):根据更常用的白噪声更严格的定义,即使添加两个独立的白噪声源也不会产生真正的白噪声,因为振幅不再均匀但笼罩着。

2
我很乐意看到其他基于非经济计量,非经济学的白噪声定义。这个术语经常被使用,我不确定它在其他领域(甚至在金融/经济学中使用的其他定义)如何使用。
马修·冈恩

dt=atat+bt=0t

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比@MatthewGunn的答案更简单,

bt=atct0

atbt


附录:

当然,这正是降噪耳机的目的!-反转外部噪声的频率并消除它们-因此,回到白噪声的物理定义,此序列实际上是静音。完全没有噪音。


0是完美的白噪声。
Stig Hemmer

4
j=0Cov(ct,ctj)=Var(ct)=σ2>0

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异议撤回。
Stig Hemmer

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@StigHemmer看到编辑-实际上,0 不是白噪声是一个非常自然的定义(实际上,相反,按照通用定义,我们可以准确地预测给定任何过去值的序列值)
MichaelChirico

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在电子设备中,白噪声被定义为具有平坦的频谱(“白”)并且是随机的(“噪声”)。噪声通常可以与“干扰”,一个或多个不想要的信号从其他位置拾取并添加到感兴趣的信号以及“失真”(不想要的信号是由作用于感兴趣的信号本身的非线性过程生成)形成对比。

虽然两个不同的信号可能具有相关的部分,因此可以在不同的频率或不同的时间进行不同的抵消,例如,在某个频带上或某个时间间隔内完全抵消,但随后不抵消甚至不相加在另一频带上或在一定时间间隔内以建设性方式,两个信号之间的相关性假定存在相关性,而这种相关性被“噪声”的可能随机方面排除了,这就是所要解决的问题。

如果确实信号是“噪声”的,因此是独立且随机的,则不应该/将不存在这样的相关性,因此将它们加在一起也将具有平坦的频谱,因此也将是白色的。

同样,如果噪声是完全反相关的,则它们可以始终抵消以提供零输出,这也具有平坦的频谱,所有频率均为零功率,这可能属于白色的简并定义。噪声,只是它不是随机的并且可以完美预测。

电子设备中的噪声可能来自多个地方。例如,由电子在光电流中的随机到达引起的散粒噪声(来自光子的随机到达时间)和约翰逊噪声(由电子在高于绝对零的电阻性元件中的布朗运动引起)均产生白色。但是,在任何实际系统中,在有限的时间长度内,噪声总是在频谱的两端具有有限的带宽。


-2

如果两个白噪声声音都沿相同方向传播,并且如果它们的频率在相位上匹配,则仅将它们相加。但是,我不确定的一件事是加起来后会保留为白噪声,还是会变成其他频率不同的声音。


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在我看来,您可能是在考虑物理噪声,而不是统计数据?我不确定这个答案会增加很多-例如,白噪声如何使单个频率匹配?尝试查看白噪声的频谱图。
Silverfish

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(但是,这似乎是为了回答这个问题,因此审稿人应该考虑投票而不是删除。)
Silverfish

如果两个白噪声信号是不相关的噪声,则它们之和将为白噪声。我也是从“热门网络问题”列表中来到这里的,没有注意到它在哪个站点上。我希望白噪声的统计定义等同于信号处理定义。关于您的想法,这两种噪音偶尔会加在一起-是的,它们只会,但仅限于某些(随机)位置。在其他位置,它们将减去。它也不会阻止白噪声的产生。
恢复莫妮卡

atbt=at1atbtcor(at,bt)=0tct=at+bt

@not_bonferroni-是的,我想我使用了不正确的“不相关”来表示“独立”。
恢复莫妮卡
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