为什么用Levene检验方差相等而不是F比?


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可以使用F检验来评估两组的方差,但是使用F检验方差的差异严格要求分布是正态的。使用列文的测试(即,从均值偏差的绝对值)更强劲,并使用棕福赛斯测试(即,从偏差的绝对值平均)更是强劲。SPSS在这里使用了一种很好的方法。

更新为了回应下面的评论,我想澄清我在这里要说的话。该问题询问有关使用“两组的方差之比的简单F比率”。由此,我理解了有时称为Hartley检验的替代方法,这是一种非常直观的评估方差异质性的方法。尽管这确实使用了方差比,但它与Levene检验中使用的方差不同。因为有时很难理解仅用语言表达时的含义,所以我将给出方程式以使其更清楚。

哈特利检验:

F=s22s1个2
F=中号小号b/Ť-ËvËs中号小号w/一世-ËvËs

在这三种情况下,我们都有方差比率,但是它们之间使用的特定方差有所不同。使Levene检验和Brown-Forsythe检验更健壮(并且也与任何其他方差分析不同)的原因是,它们是对转换后的数据执行的,而组方差的F比(Hartley检验)则使用原始数据。所讨论的转换数据是偏差的绝对值(在Levene检验中为均值,在Brown-Forsythe检验中为中值)。

对于方差的异质性还有其他检验,但是我将讨论仅限于这些,因为我理解它们是原始问题的重点。如果原始数据并非真正正常,则选择它们的理由是基于它们的性能。F测试非常不鲁棒,因此不建议这样做;列文的测试是稍微比BF更强大,如果数据真的是正常的,但不是十分的强劲,如果他们不。这里的主要引文是O'Brien(1981),尽管我在互联网上找不到可用的版本。如果我误解了这个问题或不清楚,我深表歉意。


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由于Levene的统计量是由这些绝对残差构成的平方比,并称为F分布,因此尚不明显,它应该比其他基于平方比的检验更强大!您可能正在考虑更强大的变体,例如Brown-Forsythe测试。在stats.stackexchange.com/questions/2591/…上查看@chl的精彩讨论。
ub

@whuber,感谢您的评论和链接。评论太多,无法回应,因此我编辑了答案。我相信我现在想要弄清楚的是什么。但是,如果我误解了或者完全是错误的,则可以删除此答案。
gung-恢复莫妮卡

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Whuber
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