关于ACF,PACF功能的术语“切断”和“终止”


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我试图了解ACF和PACF的时间序列图中的截断和拖尾的含义。在此处输入图片说明

“滞后切断”是什么意思?这个关于极限?

“拖尾”是什么意思?

在上面的示例中,我用来学习的书说这是一个AR过程。

在此处输入图片说明

但我无法弄清楚“切断”和“拖尾”的含义

Answers:


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“截断”意味着它突然变为零,而“尾部断开”意味着它渐近地(通常是指数地)衰减为零。

在您的图片中,PACF在第二次滞后之后“截止”,而ACF“尾随”为零。您可能有类似AR(2)的东西。


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当且仅当...不存在脉冲,电平移动,时间趋势,季节性脉冲,并且模型随时间变化且误差过程随时间变化时,否则解释acf和pacf最多是有问题的。 (启发式)所需的必要条件
IrishStat

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我将问题解释为仅与ARMA 流程有关,因此上面提到的所有要求都得到了满足。在为实际数据选择ARMA 模型时,ACF / PACF可能会引起误解,这是事实,但这是一个不同的问题。
克里斯·豪格

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对于过度阅读您的评论,我们表示同意。但是,我希望此评论对在时间序列分析中的新手表示温和的警告,这些新手在尝试适应ARIMA模型而无需担心我提出的要点...
IrishStat
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