我正在尝试使用以下方程式估算R中的多元线性回归:
regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0)
问和问题是按季度构建的季度数据时间序列askings <- ts(...)
。
现在的问题是我得到了自相关残差。我知道可以使用gls函数拟合回归,但是我不知道如何识别必须在gls函数中实现的正确的AR或ARMA错误结构。
我现在尝试再次估算,
gls(rate ~ constant + askings + questions + 0, correlation=corARMA(p=?,q=?))
但是很遗憾,我既不是R专家也不是统计学专家来确定p和q。
如果有人可以给我一个有用的提示,我将很高兴。提前非常感谢您!
乔