财务时间序列建模工具

您建议使用哪种现代工具（基于Windows）对财务时间序列进行建模？

我建议使用R（请参阅CRAN上的时间序列视图）。

一些有用的参考：

• R中的计量经济学，由Grant Farnsworth撰写
• R中的多元时间序列建模

R很棒，但是我不会真正将其称为“基于Windows” :)就像说cmd提示符是基于Windows的。我猜它在技术上是在窗户里...

RapidMiner易于使用[1]。它是一个免费的，开源的，多平台的GUI。这是有关时间序列预测的视频：

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

另外，不要忘记阅读：

http://www.forecastingprinciples.com/

[1]不，我不为他们工作。

我真的很喜欢使用R，因为最终您会发现几乎所有东西，并且您对邮件列表有很好的支持。R的缺点是，适合您特定问题的有用位可能会散布在很大范围的软件包中，并且您可能无法始终找到它们。另一点可能是锁定，这意味着经过一段时间学习R之后，您可能没有动力重新学习另一个软件，但这在任何系统中都会发生。

关于Matlab的价格昂贵-如果预算有限，Octave也可以正常工作，至少它可以满足我所需的基本操作。

我是新来的，也许“金融时间序列”有一个特定的定义...但是鉴于我不知道，我的问题是您的意思是：季度/每月经济数据，每日市场价格，每小时或更高频率的数据等？通过“建模”，您是说使用教科书ARIMA / ARCH解决方案，还是使用更奇特的东西（例如动态线性系统）或奇特的/自定义实验？

R是灵活和免费的，尽管不像大多数GUI有用。它也提供涵盖从每日股票价格到动态线性系统和优化程序包的所有程序包。（实际上，最困难的部分是确定要使用的时间序列和财务包。）

GRETL是免费的，并且具有合理的GUI，尽管它是计量经济学的，并非真正面向日常市场。我听说过Oxmetrics，它似乎有一个非常完整的ARCH变量集。如果您要谈论月度/季度经济数据，则还可以使用X12-ARIMA，它是各种基准。

我已经使用了各种GUI来编程/处理数据，但是由于某些原因，RapidMiner从未真正引起我的兴趣。关于它的工作流程的一些奇怪的事情我从未得到过。

尽管并不便宜，但是MATLAB已在金融行业中广泛用于时间序列建模：http : //www.mathworks.com

• 显然R

• RadidMiner很不错，但是切换到操作员方面的思考需要一点时间

• Matlab /八度

如果您描述一个特定的问题，我也许可以说得更具体些。

在我的大学里，Stata被作为一个程序进行金融统计分析。例如，您可以使用outreg来轻松设置财务文件中出版物的表格格式。我认为编程语法并不是真的很棒，例如，您必须使用“变量”声明函数，这在我看来是一个怪癖。但是，不同统计功能的数量非常庞大。

可能不完全是您要查找的内容，但是您可以检查SwiftForecast。它使您可以自动预测时间序列，而无需任何软件。它很新，但是我发现“ Google风格”预测变量的想法很有趣...

您可能要考虑使用LDT。它是免费的，虽然它提供了具有平稳向量自回归（VAR）模型的自动预测功能，但您可以从其他类型的分析中受益。

PS：我是这个软件的开发商。