预先结合以进行Gamma分配


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我需要基于同一系统的新故障率来更新故障率(确定性)(也是确定性的)。我读到了关于共轭先验和伽马分布的Poisson过程的共轭信息。

另外,我可以将Gamma dist的平均值等同。(β/α)到新的比率(作为平均值),但我没有其他任何信息,例如标准差,变异系数,第90个百分位数等。有没有一种神奇的方法来操纵它并为先前的Gamma查找参数,因此我也能获得哪个Gamma的后验?


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您的问题不清楚。您可以编辑文本并添加更多上下文吗?

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...也许是一个更好的话题?

我试图使它成为更好的称呼;随时将其更改为更合适的选项
Jeromy Anglim

您要为Gamma使用什么参数?
Glen_b-恢复莫妮卡

Answers:


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伽玛分布不是伽玛分布之前的共轭。有事先由米勒(1980)开发的Gamma分布,其详细信息,你可以找到一个结合维基百科以及在第25页脚注6 Checkout部分3.2链接的PDF 本文,有一个与之前四个参数: p,q,r和s


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我相信M. Tibbit的答案是指形状和比例未知的伽马的一般情况。如果已知形状α,并且x的采样分布为gamma(α,β),而β上的先验分布为gamma(α0,​​β0),则β的后验分布为gamma(α0+nα,β0+Σxi)。看到这个和底部的参考。


您难道不能仅根据分别由Gamma alpha和beta的共轭先验定义的全部条件来模拟后验Gamma分布吗?谢谢。
Brash Balance 2013年
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