您可以使用正常似然比检验。这是一个简单的例子。首先,让我们根据您的参数从10个人创建观察值:
Asym = .6
xmid = 23
scal = 5
n = 10
time = seq(1,60,5)
d = data.frame(time=rep(time,10),
Asym, xmid, scal, group=0)
d$subj = factor(rep(1:n, each=length(time)))
现在让其中的一半具有不同的渐近线和中点参数:
ind = (nrow(d)/2):nrow(d)
d$Asym[ind] = d$Asym[ind] + .1
d$xmid[ind] = d$xmid[ind] + 10
d$group[ind] = 1
d$group=factor(d$group)
我们可以基于模型为所有个体模拟响应值:
set.seed(1)
d = transform(d, y = Asym/(1+exp((xmid-time)/scal)) +
rnorm(nrow(d), sd=.04))
library(lattice)
xyplot(y~time | group, group=subj,
data=d, type=c("g","l"), col="black")
我们可以看到两组之间明显的差异,这些差异应该可以体现。现在让我们首先尝试拟合一个简单的模型,而忽略组:
> fm1 = nls(y ~ SSlogis(time, Asym, xmid, scal), data=d)
> coef(fm1)
Asym xmid scal
0.6633042 28.5219166 5.8286082
也许和预期的一样,对Asym
和的估计xmid
值介于两组的实际参数值之间。(不过,这种情况并不明显,因为scale参数也已更改,以调整模型的错误指定。)现在,让我们拟合一个完整的模型,为两组使用不同的参数:
> fm2 = nls(y ~ SSlogis(time, Asym[group], xmid[group], scal[group]),
data=d,
start=list(Asym=rep(.6,2), xmid=rep(23,2), scal=rep(5,2)))
> coef(fm2)
Asym1 Asym2 xmid1 xmid2 scal1 scal2
0.602768 0.714199 22.769315 33.331976 4.629332 4.749555
由于这两个模型是嵌套的,因此我们可以进行似然比检验:
> anova(fm1, fm2)
Analysis of Variance Table
Model 1: y ~ SSlogis(time, Asym, xmid, scal)
Model 2: y ~ SSlogis(time, Asym[group], xmid[group], scal[group])
Res.Df Res.Sum Sq Df Sum Sq F value Pr(>F)
1 117 0.70968
2 114 0.13934 3 0.57034 155.54 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
极小的p值清楚地表明简单模型太简单了。两组的参数确实不同。
但是,两个标尺参数估计值几乎相同,相差仅为1.。也许我们只需要一个比例参数?(当然,我们知道答案是肯定的,因为我们有模拟数据。)
(两个渐近线参数之间的差异也仅为0.1,但是当我们考虑标准误差时,这是一个很大的差异–参见summary(fm2)
。)
因此,我们拟合了一个新模型,该模型scale
的两组参数相同,但参数Asym
和相同xmid
,如前所述:
> fm3 = nls(y ~ SSlogis(time, Asym[group], xmid[group], scal),
data=d,
start=list(Asym=rep(.6,2), xmid=rep(23,2), scal=5))
> coef(fm3)
Asym1 Asym2 xmid1 xmid2 scal
0.6035251 0.7129002 22.7821155 33.3080264 4.6928316
由于简化模型嵌套在完整模型中,因此我们可以再次进行似然比检验:
> anova(fm3, fm2)
Analysis of Variance Table
Model 1: y ~ SSlogis(time, Asym[group], xmid[group], scal)
Model 2: y ~ SSlogis(time, Asym[group], xmid[group], scal[group])
Res.Df Res.Sum Sq Df Sum Sq F value Pr(>F)
1 115 0.13945
2 114 0.13934 1 0.00010637 0.087 0.7685
大的p值表明缩小的模型与整个模型一样符合预期。
当然,我们可以进行类似的测试来检查just Asym
,just xmid
或两者是否需要不同的参数值。也就是说,我不建议像这样进行逐步回归以消除参数。相反,只需fm2
针对简单模型(fm1
)测试完整模型(),并对结果感到满意。为了量化任何差异,绘图将很有帮助。