R中的互相关意义


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您如何判断从两个时间序列的互相关(ccf函数)获得的不同滞后的相关性是否显着。


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在这里看看我的问题:stats.stackexchange.com/questions/1881/…–
nico

你好 我有一个问题。如何测试相关系数的显着性?我有两个时间序列,我想测试它们是否互相关。我应该在对ccf转换之前对这两个系列进行预增白还是有一种简单的方法?
user4823 2011年

Answers:


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1/nn±2/n

这些临界值是使用R自动绘制的ccf(x,y)


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互相关系数不能衡量时间序列之间的相关性。合适的工具是相干功能。例如,请参阅Bendat和Piersol,2010年。


您的意思是Bendat和Piersol,2000。单输入/输出关系。我在2010
玩得开心,
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