我正在运行Metropolis采样器(C ++),并希望使用以前的示例来估计收敛速度。
我发现一种易于实施的诊断程序是Geweke诊断程序,它可以计算两个样本平均值之间的差除以其估计的标准误差。由零处的光谱密度估计标准误差。
其中,B是马尔可夫链中的两个窗口。我做了什么有一些研究^ 小号一个θ(0 )和^ 小号乙θ(0 ),但进入文学的能量谱密度和功率一塌糊涂谱密度,但我不会在这些议题的专家; 我只需要一个简单的答案:这些数量是否与样本方差相同?如果没有,计算它们的公式是什么?
对Geweke诊断的另一个疑问是如何选择?上述文献所述,这是一些功能θ (X )和应该意味着频谱密度的存在^ 小号甲θ(0 ),但为了方便起见,我想的最简单的方法是使用恒等函数(使用样品本身)。它是否正确?
R coda程序包有描述,但也没有指定如何计算值。
coda
函数的内容geweke.diag
以了解其功能...