分层贝叶斯模型与经验贝叶斯


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您是否认为HBM与EB是超参数在采样/估计/等“游戏中”的两个选择?这两者之间显然存在联系。

您会认为HBM比EB更“完全贝叶斯”吗?在哪里可以看到“完全贝叶斯”和其他替代方案之间的区别?

谢谢。


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有关“完全贝叶斯”和“经验贝叶斯”的含义的讨论,请参见““完全贝叶斯”与“贝叶斯””中的答案。

谢谢拖延者。如果可能,我仍然希望听到有关与分层贝叶斯模型的关系的响应。
singelton 2012年

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您可以在维基百科条目“经验贝叶斯” 方法中找到:“经验贝叶斯可以看作是对层次模型的完全贝叶斯处理的近似,其中,层次结构最高级别的参数设置为其最可能的值,而不是被整合出来”。

Answers:


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我要说的是,HBM肯定比EB更“贝叶斯”,因为边缘化是比优化更多的贝叶斯方法。在我看来,本质上来说,EB忽略了超参数中的不确定性,而HBM试图将其包括在分析中。我怀疑HMB是个好主意,因为数据很少,因此超参数中存在很大的不确定性,必须加以考虑。另一方面,对于大型数据集,EB变得更具吸引力,因为它通常在计算上不那么昂贵,并且数据量通常意味着结果对超参数设置的敏感度要低得多。

我从事过高斯过程分类器的研究,经常优化超参数以最大程度地提高边际可能性,从而导致ML过度拟合,从而导致泛化性能显着下降。我怀疑在那种情况下,全面的HBM治疗会更可靠,但也要昂贵得多。


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EB的 +1 忽略了超参数中的不确定性。此外,贝叶斯原教旨主义者认为EB是贝叶斯主义,因为使用数据估计先验是亵渎神灵

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显然我不是贝叶斯主义者!在我看来,HBM似乎是正确的做法,只要它实际上在计算上是可行的,那么最终,您需要在某种程度上务实(购买了最大的计算机之后; o)。
迪克兰有袋博物馆,2012年
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