参数化Behrens-Fisher分布


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Seock-Ho Kim和艾伦·科恩(Allen S. Cohen)撰写的“关于贝伦斯-费舍尔问题:评论”

教育与行为统计杂志,第23卷,第4期,1998年冬季,第356-377页


我正在看这个东西,它说:

Fisher(1935,1939)选择统计量 [其中是通常的单样本统计量],其中位于第一象限中,而 [。。。]的分布是Behrens-Fisher分布,由三个参数,和,

τ=δ(x¯2x¯1)s12/n1+s22/n2=t2cosθt1sinθ
titi=1,2θ
(13)tanθ=s1/n1s2/n2.
τν1ν2θ

对于,参数先前已定义为。νini1i=1,2

现在,这里看不到的是,这两个总体的平均值是,,它们的差是,因此是和两个统计量。样本SD和是可观察的,并用于定义,因此是可观察的统计信息,而不是不可观察的总体参数。但是我们看到它被用作这个分布族的参数之一!δμ1μ2δτts1s2θθ

可能是他们应该说参数是的反正切值,而不是的反正切值?σ1/n1σ2/n2s1/n1s2/n2

Answers:


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贝伦斯-费舍尔分布由,其中是实数,和是独立的,自由度分别为和。t2cosθt1sinθθt2t1tν2ν1

贝伦斯和费舍尔对贝伦斯-费希尔问题的解决方案涉及贝伦斯-费舍尔分布,其中取决于观测值,因为它是伪贝叶斯(实际上是基准)解:这种依赖数据的分布是后验分布的(与的唯一随机部分中的定义,因为该数据是固定的)。θτδτ


所以你说这是分布其中就是不是随机的,即使他们说和和是随机的吗?那么,这是给定方差比的条件分布吗?在我看来,作者对此应该更为明确。t2cosθt1sinθθθ=arctans1/n1s2/n2s1s2
Michael Hardy

那么,这是否应视为Fisher辅助统计条件技术的另一个实例?
2012年

s1和是数据相关的,但数据是固定的,就像贝叶斯统计中的后验分布。在的表达式中,,,和都是固定的,而是随机的。s2τx¯1x¯2s1s2δ
斯特凡·洛朗

回答您的第二条评论:不知道。这是基准统计。
斯特凡·洛朗

根据这个答案,和所有随机性都来自和的随机性,其余的是固定的。但是说和具有归因于它们的特定概率分布的理由是数据的分布。我们应该只说“那是因为基准推断”吗?t1t2μ1μ2t1t2
Michael Hardy
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