Matlab / octave或R是否更适合蒙特卡洛模拟？

我开始在R从事蒙特卡洛的业余爱好，但最终一位财务分析师建议迁移到Matlab。我是一位经验丰富的软件开发人员。但是是蒙特卡洛的初学者。我想用灵敏度分析来构造静态模型，然后再构造动态模型。需要指导我的好的库/算法。

在我看来，R具有出色的库，而且我怀疑mathlab被无经验的程序员所青睐，因为它具有类似于pascal的简单语言。R语言是基于方案的，这对初学者来说很难，但对我而言却不是。如果Matlab / Octave在数值/库方面没有优势，我会坚持使用R。

我都用。我经常在Matlab中对函数和算法进行原型设计，因为如上所述，用一种接近于纯数学语言的语言来表达算法更容易。

R确实具有出色的库。我仍然在学习它，但是我开始把Matlab抛在脑后，因为一旦您知道R，就可以很容易地在那里编写函数原型。

但是，我发现，如果希望算法在生产环境中有效运行，则最好改用C ++之类的编译语言。我有将C ++包装到Matlab和R中的经验（并且在这方面也很出色），但是我对R有更好的体验。 免责声明：作为一名研究生，我没有将DLL的最新版本用于我的dll，我几乎只在Matlab 7.1中工作（大约4岁）。较新的版本可能工作得更好，但是我想到了两种情况，Matlab后面的C ++ dll导致Windows XP蓝屏，因为我不恰当地走出了数组界限-这是一个非常棘手的问题调试是否在每次出错时重新启动计算机...

最后，R社区似乎比Matlab社区拥有更快，更强大的发展势头。此外，由于它是免费的，所以您也无需与Godforsaken flexlm许可证管理器打交道。

注意：目前，我几乎所有的开发都使用MCMC算法。我使用ggplot2在R ++中以可视化方式在C ++中进行了约90％的生产。

并行注释更新：

我目前有相当一部分开发时间用于并行化MCMC例程（这是我的博士学位论文）。我曾经使用过Matlab的并行工具箱和Star P的解决方案（我猜现在是Microsoft拥有的解决方案-哎呀，另一个吞噬了……）我发现并行工具箱是配置的噩梦 -当我使用它时，它需要对每个客户端节点具有root访问权限。我认为他们已经修复了这个小“ bug”，但仍然一团糟。我发现*'p解决方案很优雅，但通常很难描述。我没有用过Jacket，但是我听说过好东西。我也没有使用过并行工具箱的最新版本，该工具箱也支持GPU计算。

我几乎没有使用R并行软件包的经验。

根据我的经验，并行化代码必须在C ++级别上进行，在C ++级别上，您具有对任务分解和内存/资源分配的更好控制粒度。我发现，如果您尝试以较高的级别并行化程序，则通常只会获得最小的加速，除非您的代码易分解（也称为伪并行）。也就是说，您甚至可以使用OpenMP在C ++级别使用单行代码来获得合理的加速：

#pragma omp parallel for

更复杂的方案具有学习曲线，但是我真的很喜欢gpgpu的发展方向。截至今年的JSM，我在R中谈论过GPU开发的少数​​人都将其称为“深入人心”。但是如上所述，我的经验很少-在不久的将来进行更改。

老实说，我想您在这里问到的关于R vs ...的任何问题都会对R产生偏见。请记住，R是迄今为止使用最多的标签！

我做的事

我目前的工作习惯是在需要进一步提高速度时使用R进行原型制作并使用C。过去，我不得不非常快地切换到C（同样针对我的特定应用程序），但是R 多核库帮助延迟了切换。本质上，您将for循环与琐碎的更改并行运行。

我应该提到我的应用程序在计算上非常密集。

建议

老实说，这实际上取决于您要做什么。因此，我将根据您问题中的这一陈述回答我。

我想用灵敏度分析来构造静态模型，然后再构造动态模型。需要指导我的好的库/算法

我以为这个问题非常适合在R中进行原型设计，并在需要时（或其他某种编译语言）使用C。

话虽如此，通常蒙特卡洛/灵敏度分析并不涉及特别高级的统计程序-当然，它可能需要其他高级功能。因此，我认为（没有更多信息）您可以使用任何语言进行分析，但是由于存在偏见，我建议您使用R！

尽管我几乎完全使用过R，但我确实很欣赏Matlab。
当您的程序运行缓慢时，您通常想知道瓶颈在哪里。Matlab的探查器是实现此目标的绝佳工具，它可以告诉您在代码的每一行上花费了多少时间。

至少对我来说，使用Rprof是无与伦比的。我不知道哪个电话是瓶颈。使用Rprof您不会获得有关在每行上花费多少时间的信息，但是会得到在每个基本函数上花费多少时间（或如此）的信息。但是，许多相同的原始函数被许多不同的函数调用。

尽管我建议R（因为它很棒：免费，功能非常强大……），如果您知道必须对代码进行大量分析，那么Matlab会更好。公平地说，Matlab中有多核和并行计算工具箱（尽管价格昂贵）。

如果您的仿真将涉及相对复杂的技术，那么R是可行的方法，因为您可能需要的例程可能会在R中可用，但不一定在matlab中可用。

我认为Matlab是一种丑陋的语言。也许到目前为止，它已经成为默认参数和命名参数了，但是您在网上找到的许多示例都执行旧的“如果有6个参数，则此，否则如果有5个参数……”和命名参数只是带有交替字符串（名称）和值的向量。那是1970年代，以至于我根本无法使用它。

R可能有它的问题，并且它也很老，但是它建立在前瞻性的基础上（Scheme / Lisp），并且在比较中保持了很好的状态。

就是说，如果您喜欢使用循环等进行编码，Matlab的速度会更快。它具有更好的调试功能。以及更多的交互式图形。另一方面，与R相比，用于记录代码/库的过程相当可笑，并且您为使用Matlab付出了很多钱。

所有IMO。