HMM在量化金融中的使用。可以检测趋势/转折点的HMM示例？

我正在发现所谓的“隐马尔可夫模型”（也称为“制度转换模型”）的奇妙世界。我想在R中使用HMM来检测趋势和转折点。我想建立尽可能通用的模型，以便可以在许多价格上对其进行测试。

谁能推荐一篇论文？我已经看过（并阅读）了（不止）一些，但是我正在寻找一个易于实现的简单模型。

另外，建议使用哪些R软件包？我可以看到有很多人在做HMM。

我已经买了《时间序列的隐马尔可夫模型：使用R的介绍》这本书，让我们看一下其中的内容吧；）

弗雷德

我认为可以使用但不是专门为您设计的一些方法如下：

建模方法：

1. 主题模型（用于在一组文档和/或信息检索中查找模式）

   一种。最简单的一种是LDA

   b。动态主题模型（恕我直言，最适合您的情况，无需太多领域知识）

   C。相关主题模型（恕我直言，如果2.不好，则尝试这样做）

   这些方法未在金融中使用（我不知道，因为我没有专门从事金融工作），但是它们具有非常普遍的适用性。他们使用潜在变量公式，这与HMM非常相似。它们已显示为主题建模领域的最新技术。您可以在此处观看David Blei（出色的演讲者，除了他的出色研究！）的精彩演讲。可以从他的网站上访问具体的参考文献，演示幻灯片和更复杂的模型。他正在做一些非常普通的出色工作，因此如果他已经在金融领域做过一些事情可能就不足为奇了。在同一领域的另一个很好的参考是他的顾问迈克尔·乔丹（Michael Jordan），网站。由于他发表了如此多的文章，因此很难找到具体的参考文献！

2. 时间序列和顺序数据模型（特定于HMM）

   除了约旦和布莱，其他多产的研究是邹宾·格哈拉玛尼（和他的合著者比尔）。您可以在此处找到所需的特定HMM模型。一些令人印象深刻的是：无限隐藏的马尔可夫模型，时间敏感的Dirichlet过程混合模型。

3. 软件

   对于大多数“好的”模型，都有一个名为lda和topicmodels 的R包。Blei和Ghahramani也在其网站上维护C，Matlab代码。

祝好运！