R中的随机微分方程的数值求解器：有吗？

13

我正在寻找一种通用，干净，快速（即使用C ++例程）的R包，用于使用Euler-Maruyama方案，Milstein方案（或任何其他方案）模拟非均匀非线性扩散（如（1））的路径。这注定要嵌入到更大的估计代码中，因此值得优化。

\begin{matrix} (1) & d X_{t} = f (θ, t, X_{t}) d t + g (θ, t, X_{t}) d W_{t}, \end{matrix}

$dX_t = f(\theta, t, X_t)\, dt + g(\theta, t, X_t)\, dW_t, \tag{1}$

与标准布朗运动。 $W_t$

r simulation stochastic-processes markov-process

— 朱利安·斯特尼曼
source

1

（+1）有趣的问题。重要的是要注意，这种SDE的解决方案并不总是存在，或者可能不是唯一的。另外，扩散过程的模拟可能非常困难（目前实际上是一个热门话题）。

2

它是。解析解决方案确实很少见，并且存在解决方案是值得证明的，但是您始终可以进行模拟...如果没有人使用现成的工具，我最终将用C编码我的R程序。通用分析软件通常都具有通用的求解器funny R似乎仅提供特定的模拟器，或者我可能忽略了正确的软件包

— julien stenemann 2012年

这是一个开始的好地方（和人们）：web.warwick.ac.uk/statsdept/user-2011/tutorials/Soetaert.html

— JohnRos

7

在随机微分方程中，未知量是一个随机过程。

— 斯特凡·洛朗（StéphaneLaurent）
source

0

有一个用于SDE的R包：http : //cran.r-project.org/web/packages/sde/sde.pdf 但是我不确定它是否适用于非均质的SDE。

— 恩胡尤
source