反季节化计数数据


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我在R中使用stl()将计数数据分解为趋势,季节和不规则成分。结果趋势值不再是整数。我有以下问题:

  1. stl()是使计数数据反季节化的合适方法吗?
  2. 由于结果趋势不再是整数值,因此我可以使用lm()建模趋势成分吗?

Answers:


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使用stl()对计数数据进行反季节化处理没有固有的问题。但是,需要注意的一个问题是,计数数据通常随着均值的增加而增加。这在分解的季节和随机因素中都经常看到。在原始数据上使用stl()不会考虑到这一点,因此最好首先考虑数据的对数(编辑-或平方根)。

趋势值不再是整数也没关系。可以用类似于泊松分布中参数的方式来考虑它们。尽管泊松分布变量必须是整数,但均值不必是整数。

但是,这不一定意味着您可以使用lm()对趋势分量进行建模。时间序列建模趋势存在很多陷阱,因为很难避免虚假相关。人们通常会先趋势化序列,然后对剩余部分建模。


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您如何确定需要容纳多少个趋势以及每个趋势的持续时间?您是否区分水平移动和趋势,并且通常如何在存在异常值/异常值时降低趋势?
IrishStat

@IrishStat-是的,这些都是好点,我并没有尝试解决所有问题,只是请注意使用R的stl()输出的趋势分量作为回归变量的问题。 。stl()在其分解中使用局部加权回归,当涉及趋势更改方向时,stl()通常会给出明智的结果,等等,尽管与基于模型的方法(尤其是用于预测的方法)相比,它当然具有局限性。
彼得·埃利斯
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