设置STL窗口宽度的标准


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使用R进行STL分解,s.window控制如何快速的季节性成分可以改变。较小的值允许更快速的更改。将季节性窗口设置为无穷大等效于将季节性分量强制为周期性(即跨年相同)。

我的问题:

  1. 如果我有一个每月的时间序列(即频率等于),应该使用什么标准设置?12s.window

  2. 那和时间序列频率之间有联系吗?


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R 的stlplus软件包具有一个plot_seasonal功能,可用于生成循环子系列图,以便进行视觉校准s.window。RockScience链接到的原始论文包含有关如何使用该图的信息。
乌贼鱼

@cttlfsh感谢您指出这一点。当我尝试点击论文的链接时,找不到它。您能否引用我们的书名和作者,以便读者追踪它?
ub

Answers:


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  1. 问题不在于它是每月还是每周的数据,而是关于季节性变化有多快。如果您认为季节性模式在时间上是恒定的,则应将此参数设置为一个较大的值,以便使用整个数据进行分析。反之,如果季节性模式快速发展,请将此参数减小为仅使用最新数据,这样您的分析就不会受到不再相关的旧季节性模式的影响
  2. 此参数未链接到时间序列频率。

我还想建议您阅读能非常清楚地解释所有这些STL的原始论文 :基于黄土的季节性趋势分解程序

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