ARIMA中的p，d，q值是多少？

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在arimaR中的函数中，是什么order(1, 0, 12)意思？什么是可以被分配到的值p，d，q和过程是怎样的去寻找那些价值？

r time-series arima

— 卡利亚尼
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如果您?arima在控制台中输入内容，则会获得该功能的帮助页面。对于该选项order，它说：“ ARIMA模型的非季节性部分的规范：三个分量（p，d，q）是AR阶，差异度和MA阶。” 另外，请查看示例，您可以随时随地玩耍。也有一些不错的书介绍了R中的时间序列分析。Shumway / Stoffer只是其中一本。

— Christoph_J

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people.duke.edu/~rnau/411arim.htm 给出了关于p，d，q以及如何计算每个值的很好的描述。Hyndman是制作R的预测包的人之一，也有一本免费的书，涉及主题otexts.com/fpp/8

— DanTheMan 2012年

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ARIMA（1、0、12）是什么意思？

专门针对您的模型，ARIMA（1，0，12）表示您要通过组合一阶自回归模型和十二阶移动平均模型来描述一些响应变量（Y）。考虑它的一个好方法是（AR，I，MA）。这使您的模型看起来很简单：

Y =（自回归参数）+（移动平均参数）

1和12之间的0代表模型的“ I”部分（集成部分），它表示您要在其中获取响应变量数据之间差异的模型-可以使用非平稳数据来完成此操作而且似乎没有在处理这个问题，因此您可以忽略它。

DanTheMan发布的链接显示了许多模型的组合，可以通过与模型进行比较来帮助您了解模型。
可以为p，d，q分配什么值？

许多不同的整数。您可以执行诊断测试来尝试找到p，d，q的最佳值（请参阅第3部分）。
查找p，d，q的值的过程是什么？

有很多方法，我不打算穷举它：
- 查看数据的自相关图（如果合适的话，移动平均（MA）模型会有所帮助）
- 查看数据的部分自相关图（如果合适的话，使用AutoRegressive（AR）模型会有所帮助）
- 查看数据的扩展自相关图表（如果需要将AR和MA组合使用，将有帮助）
- 在一组模型上尝试Akaike的信息标准（AIC），并研究具有最低AIC值的模型
- 尝试使用Schwartz贝叶斯信息准则（BIC）并研究具有最低BIC值的模型
不知道您需要知道多少，我无法走得更远，但是如果您有更多问题，请随时提问，也许我或其他人可以提供帮助。

* 编辑：如果您熟悉R，可以在R包TSA中找到我在此处列出的所有查找p，d，q的方法。

— 担
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为Python，你可以建议如何找到正确的P，d，Q值

— debaonline4u

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order(p,d,q)表示您具有ARIMA（p，d，q）模型：，其中是滞后算子，而也。 $\phi(B)(1-B)^d X_t=\theta(B)Z_t$ $B$ $\phi(B)=1-\phi_1B-\dots-\phi_pB^p$ $\theta(B)=1+\theta_1B+\dots+\theta_qB^q$

p, d, q在R中找到值的最佳方法是使用auto.arimafrom中的函数library(forecast)。例如，auto.arima(x, ic = "aic")。有关更多信息，请查询?auto.arima。

— Α
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