您能否举一些真实的时间序列示例,其移动平均过程为阶,即 是否有先验的理由成为好的模型?至少对我来说,自回归过程似乎很容易直观地理解,而MA过程乍一看似乎并不自然。请注意,我对这里的理论结果(例如沃尔德定理或可逆性)不感兴趣。
作为我要寻找的示例,假设您的每日股票收益为。然后,平均每周股票收益将具有MA(4)结构作为纯统计伪像。
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我真的很喜欢这个问题!我没有读过任何文献资料。我将回答一些您可能感兴趣的问题。
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Ric 2012年