在R中，“ glmnet”是否适合截距？

我正在使用R在R中拟合线性模型glmnet。原始（非正规化）模型使用来拟合，lm并且没有常数项（即，形式为lm(y~0+x1+x2,data)）。

glmnet采用预测变量矩阵和响应向量。我一直在阅读glmnet文档，找不到常量术语。

那么，有没有办法要求glmnet通过原点强制线性拟合呢？

是的，拦截器包含在glmnet模型中，但未进行正则化（请参阅通过坐标下降的广义线性模型的正则化路径，第13页）。可以通过仔细查看代码来获得有关实现的更多详细信息（对于高斯族，它是由elnet()调用的函数glmnet()），但是它在Fortran中。

您可以尝试使用惩罚性软件包，该软件包允许通过传递unpenalized = ~0给来删除拦截penalized()。

> x <- matrix(rnorm(100*20),100,20)
> y <- rnorm(100)
> fit1 <- penalized(y, penalized=x, unpenalized=~0, 
                    standardize=TRUE) 
> fit2 <- lm(y ~ 0+x)
> plot((coef(fit1) + coef(fit2))/2, coef(fit2)-coef(fit1))

要获得套索正则化，您可以尝试类似

> fit1b <- penalized(y, penalized=x, unpenalized=~0, 
                     standardize=TRUE, lambda1=1, steps=20)
> show(fit1b)
> plotpath(fit1b)

如下图所示，两种方法计算出的回归参数之间几乎没有差异（左），您可以非常容易地绘制套索路径解（右）。