计量经济学教科书?


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您会推荐哪本好的计量经济学教科书?

编辑:那里有很多书,数学水平各不相同。最好了解一下您推荐的书的技术水平。


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本兰伯特-本科和研究生经济学- YouTube的Burkey学院- burkeyacademy.com/home/statistics-econometrics YouTube的-马克·托马斯计量经济学


nptel.iitm.ac.in/courses/110105053 ---计量经济学建模-幻灯片nptel.iitm.ac.in/courses/110105030 ---计量经济学建模-视频讲座

任何不能解释为什么推荐本书的答案都与本网站的要求不符(有关更多信息,请参阅我们的帮助中心),因此将被删除。
whuber

IMO,此线程不需要关闭。我在这里认识到“基于观点”的方面,但是该主题是CW,并且已经存在很长时间了,为很多人提供了很多支持和支持的答案。如果该线程过于基于观点而无法保持打开状态,那么可能[references]还需要关闭大部分线程,并且我们传统上将它们视为我们的职权范围。
gung-恢复莫妮卡

Answers:


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格林计量学的权威计量经济学分析。我不是计量经济学家,但是我发现这本书非常有用而且写得很好。


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格林的书是百科全书,也是必不可少的参考书。但是我有两个疑问:(i)我觉得相对于当前的计量经济学实践来说已经有些过时了;(ii)演示文稿是非常非线性的,但是与此同时,格林在他的展览中将使用在完全不同的上下文中可能定义在100页之前的符号,这有时使事情变得非常混乱。如下所述,我将投票支持Wooldridge,Angrist和Pischke,以获取最新和透彻的见​​解。
赛勒斯S

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Greene的书确实是最标准的参考书之一,但是它做出了一个怪异的假设,即您在接触它时便了解一些计量经济学-足以弥合表述方面的空白。我的妻子,一位游戏理论家,在读研究生时按要求进行计量经济学尝试,试图从中学到东西,她每次作业都会问我至少十二个问题:“这个符号代表什么?我找不到在任何地方定义它的意思。 “或‘我是希望做一个正常的假设这里是没有明确规定,但没有其他办法可以解决这个问题’等?
StasK

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我个人认为,格林的书更像是计量经济学的厨房汇。它试图一次涵盖太多主题,而在需要时没有深入到足够的深度。另外,如前所述,它比经典教科书更多地是参考。
德登(Durden)

谁能对旧版本发表评论?自第一版或第二版以来,材料覆盖范围有很大变化吗?
mgilbert

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取决于您所追求的水平。在研究生阶段,我最常被参考和推荐的,因此也是我看过最多的一个是:

Wooldridge,Jeffrey M. 横截面和面板数据的计量经济学分析。麻省理工学院出版社,2001. ISBN 9780262232197

我从本书中学到的大部分关于计量经济学的知识。776页,没有一个图形。


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我的感觉是,这两者结合Angrist和Pischke,将提供最新的观点,尽管两者都更着重于微观分析,而不是宏观分析所需要的时间序列或时间序列横截面分析的类型。
赛勒斯S

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大多数无害计量经济学:经验主义者的同伴 ”(Angrist,Pischke,2008年)是该领域技术性和娱乐性较差的概述。我不会将其描述为初学者,但是一旦您了解了基础知识,就值得一读。


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(+1)值得一读,是的,有趣的是。但是教科书?不完全是...我将副标题表示为旨在作为教科书的伴侣。安德鲁·格尔曼对它的评论是值得一读太多:stat.columbia.edu/~gelman/research/published/...
一站式

@onestop:这是一个公平的观点;我不会认为这是一本教科书,但是无论如何,对于想学习计量经济学的人来说,都值得考虑。
Shane 2010年

我要说的是,再加上Wooldridge对横截面和面板数据的计量经济学分析,将提供最新的观点。
Cyrus S

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这取决于您真正想要的(GMM,时间序列,面板...),但我可以推荐这两本书:Fumio Hayashi的计量经济学 和Davidson和McKinnon计量经济学的理论和方法,以及关于计量经济学时间序列的课程,汉密尔顿的时间序列分析很棒


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戴维森&麦金农+1。我非常感谢它的清晰性。
约翰尼2012年

戴维森(Davidson)和麦金农(McKinnon)是一本很棒的书,+ 1
柯克(Kirk),

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我肯定会推荐M. Verbeek的《现代计量经济学指南》。Woolwridge太世俗了(这种长篇大论在本章中太早就失去了读者的注意力)。格林(我指的是第5版)经常会迷失在细节上:即努力对与本章主要主题正交的公式进行分类(便于参考,但又不是理想的学习方法)。

我还没有读过林书豪(我想我认为这有点过时了)。汉密尔顿(Hamilton)确实专注于... TSA,因此对于一般的计量经济学来说,这有点偏离。


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我真的很喜欢肯尼迪的《计量经济学指南》,它在设置上是不寻常的,因为每个主题都在三个不同的级别上进行了讨论,首先是非技术性的讨论,然后是应用的详细信息,最后是理论的详细信息,尽管理论上零件有些肤浅。


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带R的应用计量经济学 ”(Kleiber,Zeileis 2008)是一个很好的使用R的介绍,并且附带了AER软件包


那是一个太肤浅和“动手”的恕我直言。
user603 2010年

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@ user603这个问题没有指定类似的东西;我也看不出它是多么“肤浅”。它非常高级,显示了如何在R中进行分析。我不建议将它作为计量经济学课程的教科书使用,但它确实可以达到目的。
Shane 2010年

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我是计量经济学讲师。毫无疑问,最好的书取决于您想要什么和适合您的水平。但是,我的第一个选择是古吉拉特语(Gujarati)撰写的“基本计量经济学”。该教科书的第四版对该主题进行了很好且写得很好的概述(Gujarati,2002年)。可悲的是,关于第五个主题,我不能说同样的话(Gujarati和Porter,2008年)。我在本科和研究生课程中使用该教科书。对于本科生,我将其用作主要教科书。对于研究生课程,除了Greene(2012)的“计量经济学分析”之外,我还使用它。我认为有必要这样做,以发展公式背后的计量经济学直觉。计量经济学涉及直觉,艺术和技术。当前,没有书籍以适当或不平衡的方式提供它们。


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欢迎来到站点,安东尼奥!鉴于另一位受访者正面评价了古吉拉特语和波特,因此与您之前的版本相比,对您的批评有更多的细节是很高兴的。:-)
主教

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一个比Wooldridge稍微复杂一些的数学模型(密度较小,图片较多),但在一些快速移动的领域则是最新的:

Murray,Michael P.《计量经济学:现代概论》。艾迪生·韦斯利(Addison Wesley),2006年。976页,ISBN 9780321113610

似乎无法在网络上进行预览,并且发布者已无库存,但是您可以查看11个Web扩展的pdf文件,以了解其样式。


碰巧的是,我正在TAING的课程中使用此文本。学生讨厌这本书。Stock和Watson是一本常见的入门书籍,而Wooldridge的Introductory Econometrics较为复杂,但很清楚。
查理

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(免责声明:我不是经济学家。)我收集到您可能希望列出一系列的可能性,但是,大多数答案都集中在更高级的文章上。如果有人想要一个非常介绍性的文字,我可以建议:

Gujarati D.和Porter D(2008)。基本计量经济学。麦格劳-希尔/欧文。

这是非常基础的(即,很少的数学运算),非常全面的内容(约1000页-每个可能想到的主题都有约30p的章节,可以很快阅读),而且非常清楚。而且,几年前似乎已经印刷并使用了大量此类书籍,因此您可以在任何大学城的二手书店中以几美元的价格买到一份旧书籍。


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我喜欢Cameron和Trivedi的微观计量经济学。它在广度,直觉和严谨性之间取得了很好的平衡(如果您遵循参考文献的话)。目标受众是应用研究人员。如果您是Stata用户,那么他们使用Stata微观计量经济学也相当不错,尽管它占地面积较小。在高级本科或文学硕士水平,我喜欢约翰斯顿和迪纳尔多的计量经济学方法。希望很快会有新版本。如果以上任何一项艰难,肯尼迪的书就非常适合直觉。


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除其他原因外,我更喜欢第四版的“基本计量经济学”,因为本文是完全独立的。第五版需要访问网络才能复制文本中包含的练习(上一版的用户没有此问题,因为该书随附了另一张CD)。这一变化,似乎只是技术上的更新,极大地降低了为第三世界学生(如我所教的学生)复制教科书练习的可能性。的确,在我的大学中,有一个提议,就是由于这个原因,取消了“基本计量经济学”作为教科书(另外一个原因是,当地讲师很难获得在线学习中心的访问权限)。

第五版的另一个问题与写作风格有关。这组作者说,对新版本的一个“改进”是简化了几章中所包含的分析(参见前言)。但是,我不同意它们:以前版本中的解释肯定比第五版中的解释更好。显然,我知道可以说这种情况可能是翻译问题的结果(我使用本书的西班牙语版本)。但是,英语第五版的用户指出了相同的情况(请参阅amazon.com中的注释)。

尽管存在所有这些问题,我相信“基本计量经济学”是市场上最好的本科教科书。即使是第五版也是不错的版本。希望下一版可能与第四版一样好。


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Hashem Pesaran的书看起来很有希望。它涵盖了诸如面板数据的依存关系以及其他书籍中未曾提及的其他主题。

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