马尔可夫链中周期性的直观解释


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有人能以直观的方式向我解释马尔可夫链的周期性是什么吗?

定义如下:

对于iS的所有州S

di = GCD{nN|pii(n)>0}=1

感谢你的付出!


1
我发现Wikipedia的文字简洁明了。它为您工作吗?
青色

2
OP中的定义称为“非类星体”。
杰克

Answers:


28

首先,您的定义并不完全正确。正如Cyan所建议的,这是Wikipedia的正确定义。


周期性(来源:Wikipedia

如果必须以k个时间步长的倍数返回状态i,则状态i的周期为k。正式地,状态的周期定义为

gcd{n:Pr(Xn=i|X0=i)>0}

(其中“ gcd”是最大的公约数)。注意,即使状态具有周期k,也可能无法以k步达到状态。例如,假设有可能以{6,8,10,12,...}个时间步长返回状态;即使该列表中未出现2,k也将是2。

如果k = 1,则称该状态为非周期性:返回状态i可能会在不规则的时间发生。换句话说,如果存在n,那么对于所有n'≥n,状态i都是非周期性的,

Pr(Xn=i|X0=i)>0.

否则(k> 1),该状态被称为周期为周期k。如果每个状态都是非周期性的,则马尔可夫链是非周期性的。


我的解释

术语“周期”描述了是否有规律地发生某事(一个事件,或这里:特定状态的访问)。这里的时间以您访问的州数来衡量。

第一个例子:

在此处输入图片说明

现在,假设时钟代表一个马尔可夫链,每小时代表一个状态,那么我们得到了12个状态。每个状态由时针每12小时(状态)进行一次访问,概率为1,因此最大公约数也是12。

因此,每个(小时)状态均为周期12。

第二个例子:

试想描述抛硬币的序列,在状态开始的图形和国家和表示最后抛硬币的结果。ħ Ë 一个d 小号一个小号startheadstails

在此处输入图片说明

每对状态(i,j)的转移概率为0.5,但 ->和 ->位置为0。headsstarttailsstart

现在想象一下你处于国家状态。再次访问之前,您必须访问的州数可能是1,2,3,等等。这将发生,因此概率大于0,但何时无法准确预测。所以,您访问之前可能发生访问的所有可能数的最大公约数divisior又是1,这意味着是非周期性的。headsheadsheadsheads

这同样适用于。由于它不适用于,因此整个图形不是非周期性的。如果我们删除,那就可以了。tailsstartstart


0

很多时候,我们希望知道我们是否有非零的机会陷入困境。这种状态称为“非周期性”状态。它们很容易量化:如果对于任何,我都没有得到,则我认为这种状态是非周期性的(是保持在状态的概率)。非周期性的状态是周期性的。但是术语有点不幸,因为到了句点,我们通常是指一个固定值,之后系统会自我重复。n>0Piin=0Piii

在马尔可夫链中,我们没有奢侈的时期“总是固定值”。我们可能会以任何步数返回到周期性状态。我们运行链并记下数字,然后取这些数字。这个定义可能在证明其他定理方面有优势。我对此一无所知。如果您不想在数字下模拟链,则可以记录下转换矩阵的幂,使得并取这些数字。>1gcdnPPiin=0gcd


您将周期性与可简化性混淆了。如果链是不可约的,则有可能从任何状态进入任何其他状态。周期性在MCMC中很重要,因为即使可能达到每个状态(不可约),目标分布的收敛(取决于)也取决于非周期性的其他属性。例如,参见Rosenthal(2001)的“近似周期MCMC算法的渐近方差和收敛速度”。
安妮·范·罗瑟姆
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