如何在R中重新采样XTS时间序列？

我有一个不规则间隔的XTS时间序列（POSIXct值作为索引类型）。

如何建立以10分钟为间隔采样的新时间序列，但每个采样时刻都与一个整点时间对齐（13：00：00、13：10：00、13：20：00等）。如果重采样时刻不完全符合原始序列值，那么我想取前一个。

r time-series sampling unevenly-spaced-time-series

— h
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你能举个例子吗？

— Joshua Ulrich 2010年

如果找到xts的常见问题解答列表，则将获得很高的评分。请在这里四处看看，搜索[r] xts并仔细阅读r-sig-finance档案。

— Dirk Eddelbuettel 2010年

Answers:

library(xts)
?endpoints

例如

tmp=zoo(rnorm(1000), as.POSIXct("2010-02-1")+(1:1000)*60)
tmp[endpoints(tmp, "minutes", 20)]

每20分钟进行一次子采样。你可能也想看看to.minutes，to.daily等等。

— G博士
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只有一个小问题-如果我有...，14:59，15:00，...，它将检索14:59而不是我想要的15:00。有没有办法让它在15:00返回？我尝试了类似的方法"seconds", 3601，但是它不起作用

— Meh 2010年

由于时间戳是不规则的，因此只能保证数据点之间的dt。实际点取决于系列的起点。如果您将起点固定为一个小时，它将表现为您喜欢的...（假设您每N分钟就有一个积分）

— G博士2010年

这正是我所不想要的-依赖于第一点

— Meh 2010年

我仍然不确定您要做什么，我仍然认为举个例子会有所帮助，但我想我想您可能会对感兴趣align.time。

# Compare this:
tmp[endpoints(tmp, "minutes", 20)]
# with this:
align.time( tmp[endpoints(tmp, "minutes", 20)], n=60*20 )

— 约书亚·乌尔里希（Joshua Ulrich）
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考虑任何时间序列-外部温度。我想知道什么是在11:00挂钟的温度，在12:00挂钟，......我以后会检查你的例子，看它是否做到这一点

— 咩

据我所知，Adal希望使用端点之后的align.time应用程序（除了提到在原始问题中提到“取前一个”之外）。无论如何，这就是我想要的，所以谢谢约书亚。

— Rahul Savani

是否有align.time版本，但向下取整而不向上取整？它也正是我想要的，但为此。（顺便说一句，我有一个粗略的方法：如果a1是我的XTS对象，并且我想四舍五入到分钟间隔，那么index(a1)=index(a1)-60;align.time(a1,60)）

— Darren Cook

@DarrenCook：align.time没有那个版本。无论如何，将观测值与观测值发生之前的时间对齐似乎是一个坏主意。

— Joshua Ulrich

@JoshuaUlrich一个示例是将财务报价转换为小节。08:00表示从08:00:00到08:00:59的分钟。08:00为小时柱，代表08:00:00至08:59:59。（这与每日柱线的工作方式一致，其中2011-11-25表示在2011-11-25进行交易，而不是2011-11-24。）我认为这是OP想要的相同行为。

— 达伦·库克

如果a是一个xts对象，其中包含第二个分辨率的条目，则将终止所有秒数：index（a）= trunc（index（a），“ mins”）

您也可以使用它来舍入到“小时”分辨率。但是不支持10分钟。为此，您必须这样做：

x=as.POSIXlt(index(a))
x$sec[]=0;x$min[]=x$min[]%/%10
index(a)=x

或a=align.time.down(a,600)您定义的位置：

align.time.down=function(x,n){index(x)=index(x)-n;align.time(x,n)}

（我自己的脚本中的最后一个选择已经消失了。）

— 达伦·库克（Darren Cook）
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