经验CDF的置信区间

我有一个随机过程的100个数据点。我将如何围绕的估计值置信区间？分布函数未知且正偏。我的第一个倾向是根据我在本课程中阅读的材料使用引导程序，但是还有其他方法可以做到这一点吗？$\Pr(X>x)$

是的，还有其他类型的置信区间（CI）。最受欢迎的配置项之一基于Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz不等式，该不等式指出：

然后，如果要构建级别为的间隔，只需将等同，就可以得出。因此，对于一个置信带是和。您可能需要计算细节并将其调整为（因为您将其标记为自学）。$\alpha$$\alpha=2\exp(-2n\epsilon^2)$$\epsilon = \sqrt{\dfrac{1}{2n}\log\left(\dfrac{2}{\alpha}\right)}$$F(x)$$L(x)=\max\{\hat{F}_n(x)-\epsilon,0\}$$U(x)=\min\{\hat{F}_n(x)+\epsilon,1\}$$P[X>x]=1-F(x)$

此演示文稿提供了其他有趣的细节。