什么是适应性copula？

9

我的基本问题是：什么是适应性copula？

我有一个来自演示文稿的幻灯片（不幸的是，我不能问幻灯片的作者），关于适应性copulae的问题，我没有明白，这意味着什么。这有什么用？

这是幻灯片： sl1 sl2 然后幻灯片继续进行更改点测试。我想知道这是关于什么的，为什么我需要与copulae有关？

幻灯片以自适应估计的参数图结尾： sl3 sl4

这似乎表明，我的估计落后了。任何其他解释，评论都将很棒！

data-visualization copula

— 科普列罗斯
source

1

该外观可能是所选时间间隔或其他原因的结果。真的没有什么要继续的了。当您说“我的估算”时，您表示所描述的估算值是您自己的，但您先前的问题表明幻灯片属于其他人。估算值是您的吗？如果不是，为什么称它们为您的呢？

— Glen_b-恢复莫妮卡

1

@Glen_b不，我只是从我的角度出发，所以这些不是我的估计。

— Copuleros

1

我认为，在这种情况下，适应性意味着滚动评估。因此，除非有更改点，否则参数不应更改。然后，由于第二变化点，真实参数增加并且在再次减小之后保持恒定。估算的参数与真实的参数相比进行评估：它以多快的速度获得变化点？它适应新环境的速度有多快？

— 用户名
source

1

这意味着要进行滚动估计。但是，我不明白，当Patton（2006）发明并由其他人用各种强迫方程式以及最近的随机自回归copula（SCAR）扩展了完美的参数化动态copula时，为什么要这么做。在这里阅读[1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova（2010ER）.pdf]。

— 用户名
source