联立方程模型与结构方程模型之间的差异


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有人可以帮我理解同时方程模型和结构方程模型(SEM)之间的区别吗?如果有人可以向我提供一些有关它的文献,那就太好了。

另外,是否有文献在时间序列环境中使用过SEM?我得到的文献大部分是在横截面数据上下文中解释的SEM。

谢谢!


不确定时间序列,但是SEM框架已广泛用于潜在生长曲线建模。请参见Bengt O.Muthén和coll。的著作,以及Mplus主页上的参考资料。
chl

Answers:


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联立方程模型(我们将它们称为SIM来分离两种类型的模型),这些模型具有一定的同时性。例如,

ÿ=α+βX+üÿX=γ+δÿ+üX

如您所见,这两个方程构成一个方程系统。它们在计量经济学和应用经济学中被广泛使用,但不能保证它们具有合理的(经济学)解释。

此外,为了使事情变得更加复杂,可以以结构化形式和简化形式来编写SIM。因此,您可以以结构形式谈论联立方程模型,而无需参考传统上称为结构方程模型(SEM)的模型!如果需要参考,Wooldridge的横截面和面板数据的计量经济学分析就很好。

在SEM领域中,您尝试估计因果关系和无法观察到的事情。例如,无法观察到IQ,但是您可以利用相关(可观察)变量之间的关系进行研究。因子分析是一种常见的SEM方法。

对于时间序列上的SEM应用,您可能需要看一下动态因子分析。


谢谢塞巴斯蒂安!您的答案似乎正确。但是也需要等待其他一些时间。:)
Beta

@RichardHardy:我实际上忘了标记回答为:)我通常不这样做!谢谢你的提醒。
Beta

我同意@hejseb。只是在经济计量学中使用了结构方程模型这一点,但大多数统计学家并不使用它们或太喜欢它们。问题在于他们对数据及其格式做出了许多强有力的假设。通常,统计人员喜欢根据数据本身来估计这些关系。
krishnab

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在我看来,计量经济学中SEM的解释是一个有争议的问题。Pearl坚决主张对SEM及其参数的因果解释。例如,您可以阅读:结构方程建模的因果基础 -Pearl(2012)。

他将诸如联立方程模型(SIM)的术语视为SEM的同义词。在Pearl的观点中(第3页),最后是在SEM中消除/模糊因果含义的术语策略。他认为SEM必须始终保持明确的因果意义。

当然,在SEM / SIM上下文中,总是存在结构形式简化形式,其中通过标识实现简化。请,如果您知道一本关于SIM / SEM的计量经济学教科书或严肃的文章,而没有这些区别,请告诉我。简化形式本身仅执行相关/回归意义,但通过识别,我们可以得出因果关系。当然,结构意义超出了相关性(广义上,不一定是线性的),但如果结构意义不是因果的,我不知道它是什么。

时间序列上下文也相关,请在此处查看我的问题: 经济学中的结构方程和因果模型


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加上前面的答案,我会说这完全没有什么不同。实际上他们有不同的观点。同步方程项着重于同步性,因此根据该概念,建议使用简单OLS以外的技术来估计参数。另一方面,结构方程项着眼于结构本身,因此它可能包含潜在变量等。实际上,有许多方法可以对结构方程进行建模。


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您能否详细说明相似之处?我认为这是不一样的,因为联立方程可以具有反馈回路,但据我所知,SEM无法做到
KH Kim,
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