插入符号和系数(glmnet)


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我对利用插入符号对特定数据集进行推断感兴趣。是否可以执行以下操作:

  1. 产生我在插入符号中训练过的glmnet模型的系数。我想使用glmnet是因为固有的功能选择,因为我不相信glm有吗?

  2. 除了ROC指标之外,还有其他指标可以用来评估模型的拟合度吗?如调整后的R2

该分析的目的是对特定变量的影响进行推断,而不是进行预测。我只是喜欢插入符号包,因为到目前为止使用矩阵很容易。


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插入符包中也有一系列小插曲(和JSS纸),涵盖大部分的问题。您能否通过“对特定变量的影响进行推断”来表明您的确切意思?
chl

通过系数进行推断。我正在阅读应用预测建模,以同时了解有关R和模型构建的更多信息。我已经阅读了小插图和pdf,但是功能太多了,很难跟踪它们。Zach回答了我的问题,所以我很感激。谢谢!
user2300643

其实我发现我在这里给出的链接给最佳答案提取最终模型系数stackoverflow.com/questions/48079660/...
努斯拉特Rabbee

Answers:


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假设您的插入符号模型称为“模型”。您可以使用访问最终的glmnet模型model$finalModel。然后你可以打电话coef(model$finalModel),,等等。您将必须选择您想要系数的lambda值,例如coef(model$finalModel, model$bestTune$.lambda)

看一下summaryFunctiontrainControl函数的参数。这将允许你指定你希望尽量减少任何功能(或最大化,看maximize参数train给定一个预测变量和一个响应)的。

以这种方式可能很难获得调整后的R ^ 2,但您可能会得到R ^ 2或类似的东西。


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谢谢你,扎克。就是这样。另外,我还要感谢您的caretEnsemble软件包。请保持好的工作状态。
user2300643

@ user2300643没问题!很高兴您正在使用该程序包。
Zach 2013年

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caret版本中6.0.78,最佳调节的lambda现在是:model$bestTune$lambda
哈里森

有没有办法获得这些系数的标准误差?
saifulsafuan
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