给定和具有相关系数正常随机变量,我如何找到以下对数正态随机变量和之间的相关性?X 2 ρ ý 1 ÿ 2
现在,如果和,其中和是标准法线,则从线性变换属性中,我们得到:
现在,如何从此处计算和Y_2之间的相关性?
@ user862,提示:使用双变量正态的特征函数。
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mpiktas,2011年
请参阅stuart.iit.edu/shared/shared_stuartfaculty/whitepapers/…中的公式(11)(但请注意可怕的排版)。
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ub