预测间隔=可信间隔?


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我想知道预测间隔和可信间隔是否会评估同一件事。

例如,使用线性回归,当您估计拟合值的预测间隔时,您将估计期望值下降的间隔的极限。相反,与置信区间相反,您不会关注平均值等分布参数,而是会针对指定的X值(假设)来说明变量的取值。(1α)% Y=a+b.X

当从后验概率分布中估计贝叶斯框架内给定值的拟合值时,可以估计可信区间。这个间隔是否为您提供了有关拟合值的相同信息?X

Answers:


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他们生活在不同的空间,意味着不同的事物。

可信区间是参数空间的子集,使得 这意味着,看到数据后,您认为概率表示参数值在此间隔内。[a,b]

P(aΘbX1=x1,,Xn=xn)=α,
α

预测间隔是采样空间的子集,使得 这意味着,在看到数据之后,您相信概率为的未来观测值将在此间隔内。[u,v]

P(uXn+1vX1=x1,,Xn=xn)=γ,
γXn+1
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