如何利用面板数据估计向量自回归和脉冲响应函数

9

我正在根据来自77个季度的33个人的面板数据进行向量自回归（VAR）和脉冲响应函数（IRF）估计。应该如何分析这种情况？为此目的存在什么算法？我宁愿在R中进行这些分析，因此，如果任何人熟悉R代码或他们可以建议的为此目的设计的软件包，那将特别有帮助。

— 只读存储器
source

欢迎来到@Roman网站。对于CV，询问R软件包是不合时宜的（请参阅我们的帮助页面）。此外，此Q在Stack Overflow上也将成为题外话。您可以尝试使用r-help listserv。

— gung-恢复莫妮卡

这个问题似乎离题，因为它与要求R软件包有关。

— gung-恢复莫妮卡

我可以要求面板VAR估计的算法吗？

— Rom

3

当然，您可以询问如何处理这种情况，并且在回答某人的过程中可能会提供一些有用的R代码（或不提供）。只是在问“什么包会做X”而已。如果您希望问题保留在此处（并保持打开状态），只需编辑您的Q使其成为主题即可。它可以帮助你阅读帮助页面的相关章节和我们的指南，问问题在重整你的Q.

— 恢复莫妮卡-呱

我对此进行了编辑，希望它可以为您带来更有成效的答案。请确保它仍在询问您想知道什么，并查看您是否喜欢它。如果没有，请单击“回滚”以我的歉意将其返回到您的最后编辑。

— gung-恢复莫妮卡

2

https://www.researchgate.net/publication/312165764_Panel_Vector_Autoregression_in_R_The_panelvar_Package

在这里，您会找到R-package和论文的链接。

— 迈克尔·西格蒙德
source

我在github.com/hannes101/ParallelPanelVAR上

— hannes101 '18

6

常见的面板数据矢量自回归模型包括Arellano-Bond估计器（通常称为“差异” GMM），Blundell-Bond估计器（通常称为“系统” GMM）和Arellano-Bover估计器。所有人都使用GMM，并从模型开始：

ÿ_{一世 Ť} = \sum_{升 = 1个}^{p} ρ_{升} ÿ_{一世 ， Ť - 升} + X_{一世 ， Ť}^{'} β + α_{一世} + ϵ_{一世 Ť}

$y_{it}=\sum_{l=1}^p\rho_ly_{i,t-l}+x_{i,t}'\beta+\alpha_i+\epsilon_{it}$

Arellano和Bond的首要区别是 $y_{i,t}$ 消除固定效果， $\alpha_i$ 然后使用滞后级别作为工具：

Ë [Δ ϵ_{一世 Ť} ÿ_{一世 ， Ť - 2}] = 0

$E[\Delta \epsilon_{it}y_{i,t-2}]=0$

这基本上与Holtz-Eakin Newey Rosen文章中详细介绍的过程相同，该文章还提供了一些实现说明。

Blundell和Bond使用滞后的第一差异作为等级工具：

Ë [ϵ_{一世 Ť} Δ ÿ_{一世 ， Ť - 1个}] = 0

$E[\epsilon_{it}\Delta y_{i,t-1}]=0$ 名称为“系统”的GMM通常表示这些工具与Arellano Bond的工具的混合。

Arellano和Bover使用GMM系统，并且还探讨了变量的正向贬义，据我所知，它并不是直接实现的R，但是您可以查看他们的论文以获取详细信息。

在中R，Arellano-Bond和Blundell-Bond都在plm包中的命令下实现pgmm。我链接到的文档提供了有关如何实现它们的说明和示例。

— 杰克
source

非常感谢你！我将plm包用于简单的面板。我很担心它在PVAR中的应用。谢谢。

— Rom

1

researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044，您可以在此处找到该软件包。祝您研究

— Michael Sigmund

3

在使用pdata.frame（plm软件包）转换数据集之后，可以使用看似无关的回归方程组（使用软件包systemfit）。您需要自己推导脉冲响应函数。如果您遵循汉密尔顿或格林的教科书，它应该不会太复杂。

— 尔曼诺
source

2

由迈克尔·西格蒙德，罗伯特Ferstl和丹尼尔Unterkofler，这基本上是在R.实施的方法的描述（2017）：我刚刚发现本文中的“Panelvar包装片向量自回归的R” https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm?abstract_id=2896087

此外，这里还有另一个问题： R中的面板向量自回归模型？

作者现在正在通过CRAN发布代码，但是已经在researchgate上提供了二进制软件包。 https://www.researchgate.net/project/Panel-Vector-Autoregression-Models-with-different-GMM-estimators

二进制panelvar软件包可以直接下载，我认为在不久的将来应该可以在CRAN上获得源代码。 https://www.researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044

— hannes101
source

1

如果链接中断（仅发生这种情况），仅链接的答案可能变得无用。您可以通过链接到本文的主要概念的介绍来扩展答案。或至少写出“签出Panelvar包”。

— 卢卡斯Deryło

好吧，该软件包尚未在任何地方发布，因此我基本上只想添加一些参考。希望现在足够了。

— hannes101 '17

2

是的，那更好。现在，即使您的链接断开，我也可以搜索该论文。谢谢！

— 卢卡斯Deryło

该软件包panelvar目前可在CRAN上使用。安装和加载后，我将从?pvargmm

— altabq '19

1

我建议{vars}在R中使用该库。它具有估算VAR模型和从该模型估算脉冲响应函数以及调查Granger因果关系等功能。

我建议您研究以下功能：

> VARselect()
> VAR()
> irf()
> causality()

— 弗雷德里克斯
source

谢谢@fredrikhs的意见。实际上{vars}对时间序列很有用。如何将此包装用于面板？直接申请无效...

— Rom

您能否举个例子，数据是什么样的？

— fredrikhs 13-10-17

出于{plm}打包目的，数据采用普通格式。变量：ID国家/地区年份REER GDP FinalConsumpExpend DimesticDemand ...（总共21个变量）在1994Q1：2003Q1的时间范围内

— Rom

该vars软件包不适用于面板数据，afaik

— altabq

1

嗨，@ Roman和其他所有人。我也在面板VAR模型中，在搜索中，我遇到了这种基于状态的用户编写的命令pvar和xtvar。我已经用过pvar了，看起来还不错。您可以在此处了解更多信息以及分步应用程序

— y上
source

这是pvar命令和应用程序的链接： paneldataconference2015.ceu.hu/Program/Michael-Abrigo.pdf

— Ayobami

1

OP要求提供R代码，所以我不确定您为什么认为Stata对他有帮助。也许您可以编辑答案以进行详细说明？

— mdewey