重要抽样的直观示例


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我的背景是计算机科学。我对蒙特卡洛采样方法还很陌生,尽管我了解数学原理,但我很难拿出直观的示例进行重要性采样。更准确地说,有人可以提供以下示例:

  1. 一个原始分布,一个人不能从中抽样,但一个人可以估算
  2. 重要度分布,可以从原始分布中进行抽样并得到足够的信息。

Answers:


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假设要模拟的平均被截断为单位间隔标准正态分布的[0,1]

一种低效的方法是采取从绘制,但只保持吸入[0,1]。然后,您仅使用保存的数据来计算平均值。N(0,1)

U(0,1)

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