您如何从其样本路径检查随机过程的遍历性?


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如何从其样本路径检查广义平稳随机过程的遍历性?

我们可以从单个样本路径检查遍历性吗?还是我们需要多个样本路径?

检查遍历性的一种动机是在时间序列中,以确保您可以安全地将样本路径随时间的平均值用作总体平均值的估计值?

Answers:


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如果时间平均值等于其整体平均值,则该信号是遍历的。如果您只有一个整体的实现,那么如何计算整体平均值?你不能 因此,您没有足够的信息来知道信号是否遍历。


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补充一下这个简短的答案:遍历性是无法在一个时间序列的样本上进行检验的假设。它更多是一种承诺,它必须来自有关过程的一些理论。
kjetil b halvorsen
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